PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDG с SENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDG с SENT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDG (ProShares Hedge Replication) and SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) are both Long-Short funds - HDG tracks the Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series while SENT tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past 5 years, HDG returned 3.02%/yr vs -4.51%/yr for SENT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDG charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for SENT.

Доходность

Сравнение доходности HDG и SENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDG

1 день
-0.37%
1 месяц
2.07%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.00%
1 год
13.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.91%

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDG и SENT

2026 (YTD)20252024202320222021
HDG
ProShares Hedge Replication		6.40%7.18%5.12%7.14%-8.48%0.20%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%

Correlation

The correlation between HDG and SENT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.56

The correlation between HDG and SENT shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDG и SENT

Секторы
HDG
SENT

Промышленность

17.7%
14.6%

Технологии

17.0%
26.2%

Здравоохранение

16.5%
24.8%

Финансовые услуги

15.8%
6.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

6.1%
10.3%

Сырьевые материалы

4.8%
3.0%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.1%

Промышленность

HDG
17.7%
SENT
14.6%

Технологии

HDG
17.0%
SENT
26.2%

Здравоохранение

HDG
16.5%
SENT
24.8%

Финансовые услуги

HDG
15.8%
SENT
6.1%

Потребительский циклический сектор

HDG
8.4%
SENT
10.1%

Недвижимость

HDG
6.1%
SENT

-

Энергетика

HDG
6.1%
SENT
10.3%

Сырьевые материалы

HDG
4.8%
SENT
3.0%

Коммунальные услуги

HDG
2.9%
SENT

-

Коммуникационные услуги

HDG
2.4%
SENT
1.9%

Потребительский защитный сектор

HDG
2.4%
SENT
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Hedge Replication

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR
Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM

Доходность на риск

HDG vs. SENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SENT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c SENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGSENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDG vs. SENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGSENTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.36

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.25

+0.68

Просадки

Сравнение просадок HDG и SENT

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и SENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGSENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-30.34%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

0.00%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

-15.83%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-30.34%

+15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-27.23%

+26.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-20.90%

+18.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.00%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и SENT

ProShares Hedge Replication (HDG) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGSENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

0.00%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

0.00%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

0.00%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

12.66%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

13.32%

-6.21%

Сравнение комиссий HDG и SENT

HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SENT в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и SENT

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как SENT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDG and SENT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDG has higher volatility (2.06%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, HDG dropped -15.31% vs SENT's -30.34%.

On 5-year performance, HDG leads with 3.02% vs -4.51% for SENT. On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDG has performed better with a 3.02% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

HDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for SENT.

HDG tracks Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series, while SENT tracks Actively Managed. They also come from different issuers: ProShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.95% for HDG and 1.01% for SENT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDG и SENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор