PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDG с MKTN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HDG и MKTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у MKTN с доходностью 0.96%.


HDG

1 день
0.21%
1 месяц
1.08%
С начала года
6.62%
6 месяцев
7.09%
1 год
13.32%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.89%

MKTN

1 день
-0.31%
1 месяц
1.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.36%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDG и MKTN


Correlation

The correlation between HDG and MKTN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Hedge Replication

Federated Hermes MDT Market Neutral ETF

Доходность на риск

HDG vs. MKTN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7575
Ранг коэф-та Мартина

MKTN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c MKTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDGMKTNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

HDG vs. MKTN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDGMKTNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.98

-0.55

Просадки

Сравнение просадок HDG и MKTN

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки MKTN в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и MKTN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HDGMKTNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-4.13%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.96%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-1.13%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и MKTN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HDGMKTNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

6.80%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

6.80%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

6.80%

+0.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и MKTN

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности MKTN в 0.51%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication
2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
MKTN
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HDG and MKTN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.51% for MKTN.

They also come from different issuers: ProShares and Federated Hermes.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDG и MKTN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор