Сравнение HDG с MKTN
HDG (ProShares Hedge Replication) and MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) are both Long-Short funds. HDG is passively managed, while MKTN is actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HDG и MKTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у MKTN с доходностью 0.96%.
HDG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 3.89%
MKTN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDG и MKTN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 6.62% | 2.11% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.96% | 3.53% |
Correlation
The correlation between HDG and MKTN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDG vs. MKTN — Ранг доходности на риск
HDG
MKTN
Сравнение HDG c MKTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | MKTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.98 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок HDG и MKTN
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки MKTN в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и MKTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDG | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -4.13% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.96% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -1.13% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и MKTN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDG | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 6.80% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 6.80% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 6.80% | +0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и MKTN
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности MKTN в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.35% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDG and MKTN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.51% for MKTN.
They also come from different issuers: ProShares and Federated Hermes.
Подберите оптимальное распределение для HDG и MKTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор