PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDG с EHLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDG с EHLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и Even Herd Long Short ETF (EHLS).

HDG и EHLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. EHLS - это активно управляемый фонд от N/A. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HDG и EHLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDG и EHLS

2026 (YTD)20252024
HDG
ProShares Hedge Replication		0.79%7.18%3.97%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		6.23%6.67%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у EHLS с доходностью 6.23%.

HDG

1 день
0.31%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.49%
1 год
8.76%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.03%
10 лет*
3.45%

EHLS

1 день
3.03%
1 месяц
-3.88%
С начала года
6.23%
6 месяцев
6.41%
1 год
24.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Hedge Replication

Even Herd Long Short ETF

Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с DGROHDG с GURU
Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с CLSEEHLS с FTLSEHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с ORREHLS с SPYEHLS с URTH

Сравнение комиссий HDG и EHLS

HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EHLS в 1.58%.

EHLS
Even Herd Long Short ETF
HDG
ProShares Hedge Replication

Доходность на риск

HDG vs. EHLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c EHLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGEHLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.68

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.66

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

7.80

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDG vs. EHLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHLS равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и EHLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGEHLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.26

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Корреляция

Корреляция между HDG и EHLS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и EHLS

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication		2.48%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDG и EHLS

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и EHLS.

Загрузка...

Показатели просадок

HDGEHLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-18.96%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-9.06%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-5.58%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-4.71%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

3.09%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и EHLS

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у Even Herd Long Short ETF (EHLS) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDGEHLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

7.93%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

15.78%

-11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

19.19%

-12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

20.00%

-12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

20.00%

-12.92%