Сравнение HDG с CLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX).
HDG и CLIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDG и CLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и CLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 0.73% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.38% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -11.38%.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
CLIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и CLIX
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CLIX в 0.65%.
Доходность на риск
HDG vs. CLIX — Ранг доходности на риск
HDG
CLIX
Сравнение HDG c CLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | CLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.72 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.09 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.85 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 2.45 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.72 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.32 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.15 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между HDG и CLIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и CLIX
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности CLIX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и CLIX
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и CLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -73.21% | +57.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -19.57% | +14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -68.22% | +52.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -47.65% | +45.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -34.54% | +31.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 6.76% | -5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и CLIX
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 7.71% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 16.27% | -11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 22.90% | -16.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 27.03% | -19.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 26.03% | -18.95% |