PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDG с CBLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDG с CBLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDG (ProShares Hedge Replication) and CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. HDG is passively managed, while CBLS is actively managed. Over the past 5 years, HDG returned 3.02%/yr vs 5.59%/yr for CBLS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDG charges 0.95%/yr vs 1.95%/yr for CBLS.

Доходность

Сравнение доходности HDG и CBLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у CBLS с доходностью 24.21%.

HDG

1 день
-0.37%
1 месяц
2.07%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.00%
1 год
13.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.91%

CBLS

1 день
0.04%
1 месяц
8.64%
С начала года
24.21%
6 месяцев
22.60%
1 год
21.18%
3 года*
19.87%
5 лет*
5.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDG и CBLS

2026 (YTD)202520242023202220212020
HDG
ProShares Hedge Replication		6.40%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%4.46%
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		24.21%5.87%28.74%-2.67%-11.64%2.85%14.15%

Correlation

The correlation between HDG and CBLS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г.

0.63

The correlation between HDG and CBLS shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDG и CBLS

Секторы
HDG
CBLS

Промышленность

17.7%
3.8%

Технологии

17.0%
32.3%

Здравоохранение

16.5%
9.2%

Финансовые услуги

15.8%
-6.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
0.4%

Недвижимость

6.1%
-2.4%

Энергетика

6.1%
10.0%

Сырьевые материалы

4.8%
7.5%

Коммунальные услуги

2.9%
7.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
-2.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
-3.8%

Промышленность

HDG
17.7%
CBLS
3.8%

Технологии

HDG
17.0%
CBLS
32.3%

Здравоохранение

HDG
16.5%
CBLS
9.2%

Финансовые услуги

HDG
15.8%
CBLS
-6.8%

Потребительский циклический сектор

HDG
8.4%
CBLS
0.4%

Недвижимость

HDG
6.1%
CBLS
-2.4%

Энергетика

HDG
6.1%
CBLS
10.0%

Сырьевые материалы

HDG
4.8%
CBLS
7.5%

Коммунальные услуги

HDG
2.9%
CBLS
7.5%

Коммуникационные услуги

HDG
2.4%
CBLS
-2.0%

Потребительский защитный сектор

HDG
2.4%
CBLS
-3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Hedge Replication

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR
Часто сравнивают с CBLS:
CBLS с FTLSCBLS с CLSECBLS с QLEIXCBLS с CTACBLS с QLENXCBLS с VOOCBLS с SPY

Доходность на риск

HDG vs. CBLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CBLS
Ранг доходности на риск CBLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c CBLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGCBLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.39

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
1.96

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.61

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

6.36

+7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDG vs. CBLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа CBLS равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и CBLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGCBLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.39

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.20

Просадки

Сравнение просадок HDG и CBLS

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки CBLS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и CBLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGCBLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-32.78%

+17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-8.15%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

-15.27%

+8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-31.24%

+15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-12.79%

+10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.34%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и CBLS

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.06%, в то время как у Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGCBLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

7.07%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

12.56%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

15.27%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

15.64%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

16.13%

-9.02%

Сравнение комиссий HDG и CBLS

HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CBLS в 1.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и CBLS

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности CBLS в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.72%0.90%0.73%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDG and CBLS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBLS has higher volatility (7.07%) compared to HDG (2.06%). In terms of maximum drawdown, HDG dropped -15.31% vs CBLS's -32.78%.

On 5-year performance, CBLS leads with 5.59% vs 3.02% for HDG. On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CBLS has performed better with a 5.59% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.

HDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.72% for CBLS.

They also come from different issuers: ProShares and Changebridge Capital LLC. Their fees differ too: 0.95% for HDG and 1.95% for CBLS.

HDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDG и CBLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор