Сравнение HDG с CBLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS).
HDG и CBLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. CBLS - это активно управляемый фонд от Changebridge Capital LLC. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HDG и CBLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и CBLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.49% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 4.46% |
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 4.37% | 5.87% | 28.74% | -2.67% | -11.64% | 2.85% | 14.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у CBLS с доходностью 4.37%.
HDG
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.41%
CBLS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и CBLS
HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CBLS в 1.95%.
Доходность на риск
HDG vs. CBLS — Ранг доходности на риск
HDG
CBLS
Сравнение HDG c CBLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | CBLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.76 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.07 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.31 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 3.27 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | CBLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.76 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.12 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HDG и CBLS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и CBLS
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности CBLS в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.49% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 0.86% | 0.90% | 0.73% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и CBLS
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки CBLS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и CBLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | CBLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -32.78% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -8.15% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -32.78% | +17.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -7.05% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -13.14% | +10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 3.26% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и CBLS
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.61%, в то время как у Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | CBLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 5.40% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 11.24% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 14.24% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 15.42% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 15.89% | -8.81% |