Сравнение HDEF с RFDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI).
HDEF и RFDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. RFDI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HDEF и RFDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDEF и RFDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 5.22% | 33.01% | 2.85% | 18.53% | -2.51% | 6.95% | -1.90% | 25.02% | -13.74% | 9.89% |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 3.86% | 35.95% | 5.56% | 18.14% | -23.57% | 17.36% | 9.16% | 20.47% | -18.26% | 24.08% |
Доходность по периодам
С начала года, HDEF показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у RFDI с доходностью 3.86%.
HDEF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 8.88%
RFDI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDEF и RFDI
HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RFDI в 0.83%.
Доходность на риск
HDEF vs. RFDI — Ранг доходности на риск
HDEF
RFDI
Сравнение HDEF c RFDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDEF | RFDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.62 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.30 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.54 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 10.60 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDEF | RFDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.53 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HDEF и RFDI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEF и RFDI
Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности RFDI в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 3.60% | 3.88% | 4.53% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.53% | 1.87% |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 3.40% | 3.45% | 5.21% | 2.43% | 5.00% | 3.22% | 1.34% | 2.72% | 2.59% | 1.63% | 1.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDEF и RFDI
Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки RFDI в -39.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и RFDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDEF | RFDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.43% | -39.40% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -11.78% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -35.87% | +12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -5.95% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -9.35% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.83% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDEF и RFDI
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 4.91%, в то время как у First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDEF | RFDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 6.90% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 10.88% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 18.41% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 16.68% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 17.31% | -1.10% |