PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с RFDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEF с RFDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) and RFDI (First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. HDEF is passively managed, while RFDI is actively managed. Over the past 10 years, HDEF returned 8.59%/yr vs 8.56%/yr for RFDI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDEF charges 0.20%/yr vs 0.83%/yr for RFDI.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и RFDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у RFDI с доходностью 7.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDEF имеют среднегодовую доходность 8.59%, а акции RFDI немного отстают с 8.56%.

HDEF

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.35%
С начала года
3.99%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.90%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.83%
10 лет*
8.59%

RFDI

1 день
-0.69%
1 месяц
1.91%
С начала года
7.65%
6 месяцев
10.55%
1 год
23.94%
3 года*
19.21%
5 лет*
8.07%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDEF и RFDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.99%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		7.65%35.95%5.56%18.14%-23.57%17.36%9.16%20.47%-18.26%24.08%

Correlation

The correlation between HDEF and RFDI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.79

The correlation between HDEF and RFDI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDEF и RFDI

Секторы
HDEF
RFDI

Финансовые услуги

26.9%
27.2%

Потребительский защитный сектор

17.9%
7.0%

Здравоохранение

14.0%
8.8%

Энергетика

13.8%
11.5%

Промышленность

8.8%
11.3%

Коммунальные услуги

8.4%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.8%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.2%

Недвижимость

0.9%
1.9%

Сырьевые материалы

0.7%
4.6%

Технологии

0.6%
7.9%

Финансовые услуги

HDEF
26.9%
RFDI
27.2%

Потребительский защитный сектор

HDEF
17.9%
RFDI
7.0%

Здравоохранение

HDEF
14.0%
RFDI
8.8%

Энергетика

HDEF
13.8%
RFDI
11.5%

Промышленность

HDEF
8.8%
RFDI
11.3%

Коммунальные услуги

HDEF
8.4%
RFDI
4.7%

Коммуникационные услуги

HDEF
4.0%
RFDI
4.8%

Потребительский циклический сектор

HDEF
3.9%
RFDI
10.2%

Недвижимость

HDEF
0.9%
RFDI
1.9%

Сырьевые материалы

HDEF
0.7%
RFDI
4.6%

Технологии

HDEF
0.6%
RFDI
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с RFDI:
RFDI с RSPRFDI с HDMVRFDI с CILRFDI с DWXRFDI с TDIVRFDI с FDEVRFDI с VXUS

Доходность на риск

HDEF vs. RFDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RFDI
Ранг доходности на риск RFDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c RFDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFRFDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.67

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.35

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.36

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

8.55

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. RFDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFDI равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и RFDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFRFDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.67

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.48

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.05

Просадки

Сравнение просадок HDEF и RFDI

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки RFDI в -39.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и RFDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEFRFDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-39.40%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-10.20%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-13.44%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-35.87%

+12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-39.40%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-2.51%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-9.24%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.81%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и RFDI

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 3.75%, в то время как у First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF (RFDI) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEFRFDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.65%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

11.90%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

14.39%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

16.76%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

17.36%

-1.12%

Сравнение комиссий HDEF и RFDI

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RFDI в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и RFDI

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности RFDI в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.65%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
RFDI
First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF		3.28%3.45%5.21%2.43%5.00%3.22%1.34%2.72%2.59%1.63%1.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDEF and RFDI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFDI has higher volatility (4.65%) compared to HDEF (3.75%). In terms of maximum drawdown, HDEF dropped -36.43% vs RFDI's -39.40%.

On 10-year performance, HDEF leads with 8.59% vs 8.56% for RFDI. On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDEF has performed better with a 8.59% return vs 8.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.83% for RFDI.

HDEF has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 3.28% for RFDI.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for HDEF and 0.83% for RFDI.

RFDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEF и RFDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор