PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с HYUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDEF с HYUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP).

HDEF и HYUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. HYUP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и HYUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDEF и HYUP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		5.22%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-15.72%
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		-0.11%8.83%10.30%14.56%-13.30%5.13%5.73%16.54%-3.90%

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у HYUP с доходностью -0.11%.

HDEF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.98%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.37%
1 год
24.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
11.20%
10 лет*
8.88%

HYUP

1 день
0.32%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.74%
3 года*
9.66%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHDHDEF с SCHYHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с HYUP:
HYUP с HYGVHYUP с HYLSHYUP с SHYHYUP с EIFAXHYUP с HYGHHYUP с BSJTHYUP с VOO

Сравнение комиссий HDEF и HYUP

И HDEF, и HYUP имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HDEF vs. HYUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HYUP
Ранг доходности на риск HYUP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c HYUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFHYUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.22

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.78

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.72

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

8.32

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. HYUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа HYUP равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и HYUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFHYUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.22

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.52

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между HDEF и HYUP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и HYUP

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности HYUP в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.60%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		7.39%7.44%7.78%7.48%7.15%6.19%6.89%6.77%6.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и HYUP

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки HYUP в -24.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и HYUP.

Загрузка...

Показатели просадок

HDEFHYUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-24.79%

-11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-4.65%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-18.06%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-1.42%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.48%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.96%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и HYUP

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что HDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDEFHYUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

2.41%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

3.25%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

6.39%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

8.25%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

9.83%

+6.38%