PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDCTX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDCTX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Al Frank Fund (VALAX).

HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HDCTX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDCTX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-2.29%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, HDCTX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 4.36% против 12.38% соответственно.

HDCTX

1 день
-0.54%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.29%
1 год
12.17%
3 года*
10.69%
5 лет*
5.11%
10 лет*
4.36%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Equity Armor Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с SFLNXHDCTX с VWNAXHDCTX с QRVLXHDCTX с DODFXHDCTX с HNDDX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий HDCTX и VALAX

HDCTX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
HDCTX
Rational Equity Armor Fund

Доходность на риск

HDCTX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDCTX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDCTXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.63

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.23

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.13

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

9.00

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDCTX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDCTX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDCTX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDCTXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.63

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Корреляция

Корреляция между HDCTX и VALAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDCTX и VALAX

Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок HDCTX и VALAX

Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDCTXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-61.26%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-13.03%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-25.81%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

-38.22%

+18.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-8.56%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-10.83%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.08%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HDCTX и VALAX

Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 1.82%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDCTXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

4.61%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

10.48%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

18.57%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

17.70%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

19.29%

-7.85%