PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDCTX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDCTX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности HDCTX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDCTX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, HDCTX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 4.46% против 8.76% соответственно.

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Equity Armor Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с SFLNXHDCTX с VHYAXHDCTX с QRVLXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий HDCTX и TWEIX

HDCTX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

HDCTX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDCTX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDCTXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.92

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.35

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.27

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

4.91

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDCTX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDCTX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDCTX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDCTXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.92

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.75

-0.39

Корреляция

Корреляция между HDCTX и TWEIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDCTX и TWEIX

Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок HDCTX и TWEIX

Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDCTXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-39.30%

-19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.86%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-13.69%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

-32.82%

+13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-4.90%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-4.17%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.35%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HDCTX и TWEIX

Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 2.15%, в то время как у American Century Equity Income Fund (TWEIX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDCTXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

3.04%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

6.12%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

11.60%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

10.71%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

13.35%

-1.91%