PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDCTX с RFXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDCTX с RFXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDCTX (Rational Equity Armor Fund) and RFXIX (Rational Special Situations Income Fund) are both mutual funds - HDCTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rational Funds, while RFXIX is a Multisector Bonds fund managed by Rational Funds. Over the past 5 years, HDCTX returned 7.04%/yr vs 4.26%/yr for RFXIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. HDCTX charges 1.17%/yr vs 1.76%/yr for RFXIX.

Доходность

Сравнение доходности HDCTX и RFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDCTX показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у RFXIX с доходностью 1.79%.

HDCTX

1 день
0.34%
1 месяц
4.63%
С начала года
11.26%
6 месяцев
8.64%
1 год
21.27%
3 года*
16.02%
5 лет*
7.04%
10 лет*
5.66%

RFXIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.05%
3 года*
5.71%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDCTX и RFXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		11.26%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%6.51%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		1.79%4.73%8.95%4.08%-0.85%5.30%2.84%1.91%

Correlation

The correlation between HDCTX and RFXIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.07

The correlation between HDCTX and RFXIX shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Equity Armor Fund

Rational Special Situations Income Fund

Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с AFVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с DDVCXHDCTX с OANMXHDCTX с BOYAX
Часто сравнивают с RFXIX:
RFXIX с AGGRFXIX с BIBLRFXIX с FTECRFXIX с BNDRFXIX с ONEQRFXIX с QDSIXRFXIX с VTI

Доходность на риск

HDCTX vs. RFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
RFXIX
Ранг доходности на риск RFXIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFXIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFXIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDCTX c RFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDCTXRFXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.61

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
5.38

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

2.10

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

7.03

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

28.70

-20.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDCTX vs. RFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDCTX на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа RFXIX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDCTX и RFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDCTXRFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.61

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

2.19

-1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.41

-1.02

Просадки

Сравнение просадок HDCTX и RFXIX

Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки RFXIX в -12.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и RFXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDCTXRFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-12.91%

-46.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-0.72%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-1.05%

-10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-4.93%

-13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-0.87%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.18%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HDCTX и RFXIX

Rational Equity Armor Fund (HDCTX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDCTXRFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

0.32%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

0.77%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

1.41%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.67%

1.95%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

2.95%

+8.58%

Сравнение комиссий HDCTX и RFXIX

HDCTX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии RFXIX в 1.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDCTX и RFXIX

Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности RFXIX в 5.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.18%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		5.40%5.02%6.69%7.85%6.08%5.04%4.99%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDCTX and RFXIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDCTX has higher volatility (3.84%) compared to RFXIX (0.32%). In terms of maximum drawdown, HDCTX dropped -59.05% vs RFXIX's -12.91%.

RFXIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDCTX и RFXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор