PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDCTX с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDCTX с PEYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).

HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности HDCTX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDCTX и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.74%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, HDCTX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 4.46% против 12.48% соответственно.

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%

PEYAX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
6.34%
1 год
18.34%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Equity Armor Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с SFLNXHDCTX с QRVLXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX

Сравнение комиссий HDCTX и PEYAX

HDCTX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

HDCTX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDCTX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDCTXPEYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.68

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.65

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

7.32

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDCTX vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDCTX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEYAX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDCTX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDCTXPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.19

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.37

0.00

Корреляция

Корреляция между HDCTX и PEYAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDCTX и PEYAX

Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности PEYAX в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.05%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Просадки

Сравнение просадок HDCTX и PEYAX

Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и PEYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDCTXPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-56.92%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-11.77%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-15.31%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

-36.06%

+16.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-5.29%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-14.10%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.65%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HDCTX и PEYAX

Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 2.15%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDCTXPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

4.30%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

8.20%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

15.46%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

14.71%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

17.06%

-5.62%