PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDCTX с GPIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDCTX с GPIGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDCTX (Rational Equity Armor Fund) and GPIGX (GuidepathGrowth and Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, HDCTX returned 6.70%/yr vs 9.32%/yr for GPIGX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDCTX charges 1.17%/yr vs 0.85%/yr for GPIGX.

Доходность

Сравнение доходности HDCTX и GPIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDCTX показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у GPIGX с доходностью 11.32%.

HDCTX

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.21%
6 месяцев
6.10%
С начала года
6.99%
1 год
12.96%
3 года*
13.63%
5 лет*
6.70%
10 лет*
4.80%

GPIGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
7.59%
С начала года
11.32%
1 год
17.90%
3 года*
13.82%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDCTX и GPIGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		6.99%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-12.10%
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		11.32%9.12%17.85%9.54%-7.89%20.43%6.24%15.88%-6.95%

Correlation

The correlation between HDCTX and GPIGX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г.

0.74

Over the past year, the correlation between HDCTX and GPIGX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Equity Armor Fund

GuidepathGrowth and Income Fund

Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с DDVCXHDCTX с AFVLXHDCTX с VEIPXHDCTX с OANMXHDCTX с BOYAXHDCTX с SFLNX
Часто сравнивают с GPIGX:
GPIGX с GPICXGPIGX с GPMIXGPIGX с GPINXGPIGX с FAIRXGPIGX с GPIFXGPIGX с GPARXGPIGX с PKAIX

Доходность на риск

HDCTX vs. GPIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GPIGX
Ранг доходности на риск GPIGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDCTX c GPIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDCTXGPIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.98

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.86

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.89

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

10.52

-5.74

HDCTX vs. GPIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDCTX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIGX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDCTX и GPIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDCTX и GPIGX

Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки GPIGX в -27.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и GPIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDCTXGPIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-27.88%

-31.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-6.44%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-14.99%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-16.34%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-0.87%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-4.19%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.77%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HDCTX и GPIGX

Rational Equity Armor Fund (HDCTX) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDCTXGPIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.27%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

6.97%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

9.46%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

12.04%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

13.76%

-2.22%

Сравнение комиссий HDCTX и GPIGX

HDCTX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GPIGX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDCTX и GPIGX

Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности GPIGX в 13.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		13.48%14.61%1.33%2.55%1.62%14.44%1.30%1.38%2.37%0.00%0.00%0.00%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.19%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Часто задаваемые вопросы

HDCTX and GPIGX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDCTX has higher volatility (2.42%) compared to GPIGX (2.27%). In terms of maximum drawdown, HDCTX dropped -59.05% vs GPIGX's -27.88%.

GPIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDCTX и GPIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор