Сравнение HDCTX с FDTZX
HDCTX (Rational Equity Armor Fund) and FDTZX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HDCTX returned 5.43%/yr vs 15.56%/yr for FDTZX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HDCTX charges 1.17%/yr vs 1.33%/yr for FDTZX.
Доходность
Сравнение доходности HDCTX и FDTZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDCTX показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у FDTZX с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям FDTZX по среднегодовой доходности: 5.43% против 15.56% соответственно.
HDCTX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 5.43%
FDTZX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам HDCTX и FDTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 9.50% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
FDTZX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M | 8.94% | 26.82% | 26.26% | 23.23% | -8.72% | 24.45% | 8.28% | 30.31% | -9.87% | 16.34% |
Correlation
The correlation between HDCTX and FDTZX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2004 г. | 0.82 |
The correlation between HDCTX and FDTZX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDCTX vs. FDTZX — Ранг доходности на риск
HDCTX
FDTZX
Сравнение HDCTX c FDTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDCTX | FDTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.00 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 13.47 | -5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDCTX и FDTZX
Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке FDTZX в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и FDTZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDCTX | FDTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -58.26% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -9.71% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | -20.16% | +8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -22.13% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.43% | -36.66% | +17.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -1.03% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -8.59% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.16% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDCTX и FDTZX
Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 2.72%, в то время как у Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDCTX | FDTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 4.42% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 10.07% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 12.96% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 17.72% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 18.89% | -7.34% |
Сравнение комиссий HDCTX и FDTZX
HDCTX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии FDTZX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDCTX и FDTZX
Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FDTZX в 10.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTZX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M | 10.14% | 11.04% | 9.30% | 4.11% | 5.35% | 5.32% | 4.07% | 7.18% | 15.77% | 5.66% | 2.35% | 5.37% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Часто задаваемые вопросы
HDCTX and FDTZX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDTZX has higher volatility (4.42%) compared to HDCTX (2.72%). In terms of maximum drawdown, HDCTX dropped -59.05% vs FDTZX's -58.26%.
FDTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDCTX и FDTZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор