Сравнение HDB с BRK-B
HDB (HDFC Bank Limited) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HDB in Banks - Regional, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, HDB returned 5.46%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HDB и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDB показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.46% против 13.22% соответственно.
HDB
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -33.85%
- 6 месяцев
- -32.66%
- 1 год
- -33.11%
- 3 года*
- -7.62%
- 5 лет*
- -7.24%
- 10 лет*
- 5.46%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам HDB и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | -33.85% | 17.07% | -2.54% | 0.16% | 7.39% | -9.29% | 14.03% | 22.58% | 2.44% | 68.50% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between HDB and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between HDB and BRK-B shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HDB:
$41.47B
BRK-B:
$1.06T
HDB:
₹179.48
BRK-B:
$33.62
HDB:
12.89
BRK-B:
14.55
HDB:
0.19
BRK-B:
0.56
HDB:
1.98
BRK-B:
2.81
HDB:
0.69
BRK-B:
1.45
HDB:
₹5.00T
BRK-B:
$375.39B
HDB:
₹2.86T
BRK-B:
$94.36B
HDB:
₹1.03T
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDB vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
HDB
BRK-B
Сравнение HDB c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDB | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.01 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.02 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -0.05 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDB и BRK-B
Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDB | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -53.86% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.98% | -9.42% | -31.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.98% | -14.95% | -26.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -26.58% | -14.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -29.57% | -24.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.00% | -9.36% | -28.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -11.07% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.09% | 4.53% | +15.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDB и BRK-B
HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDB | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 3.95% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 10.78% | +10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 14.38% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.84% | 17.12% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.07% | 19.44% | +9.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDB и BRK-B
Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDB HDFC Bank Limited | 3.51% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HDB и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HDB и BRK-B
HDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 693.21B при выручке в 1.19T, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
HDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 281.02B при выручке в 1.19T, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
HDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 206.67B при выручке в 1.19T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
HDB and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDB has higher volatility (8.37%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, HDB dropped -67.93% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDB и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор