PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCYIX с PAUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCYIX с PAUIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX).

HCYIX управляется Direxion. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HCYIX и PAUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCYIX и PAUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class		-2.52%8.62%10.38%7.07%-10.69%15.81%-1.63%15.59%-2.78%8.36%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		2.19%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%7.62%-6.14%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, HCYIX показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у PAUIX с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции HCYIX превзошли акции PAUIX по среднегодовой доходности: 5.36% против 4.60% соответственно.

HCYIX

1 день
0.06%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.77%
1 год
6.32%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.37%
10 лет*
5.36%

PAUIX

1 день
0.43%
1 месяц
-5.64%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.13%
1 год
13.62%
3 года*
6.21%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hilton Tactical Income Fund Institutional Class

PIMCO All Asset All Authority Fund

Часто сравнивают с HCYIX:
HCYIX с VFIAXHCYIX с DXKSXHCYIX с DXRLXHCYIX с HCYAXHCYIX с ABRZXHCYIX с DXQLXHCYIX с DXNLX
Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VTIPAUIX с VOOPAUIX с PIMIXPAUIX с SAPEXPAUIX с GUGPAUIX с MOJOXPAUIX с PMYRX

Сравнение комиссий HCYIX и PAUIX

HCYIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PAUIX в 0.21%.

HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund

Доходность на риск

HCYIX vs. PAUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCYIX
Ранг доходности на риск HCYIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCYIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCYIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCYIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCYIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCYIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCYIX c PAUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCYIXPAUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.84

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.43

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.31

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

8.68

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCYIX vs. PAUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCYIX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа PAUIX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCYIX и PAUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCYIXPAUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.84

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.30

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.60

+0.04

Корреляция

Корреляция между HCYIX и PAUIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCYIX и PAUIX

Дивидендная доходность HCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности PAUIX в 7.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class		6.83%6.51%3.46%3.05%3.01%2.61%3.36%2.87%4.22%2.75%3.87%4.54%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.06%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%

Просадки

Сравнение просадок HCYIX и PAUIX

Максимальная просадка HCYIX за все время составила -25.70%, примерно равная максимальной просадке PAUIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYIX и PAUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCYIXPAUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-26.84%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-6.05%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.75%

-26.15%

+12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.70%

-26.84%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-5.64%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-5.94%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.61%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HCYIX и PAUIX

Текущая волатильность для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) составляет 2.19%, в то время как у PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что HCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCYIXPAUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.85%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

4.68%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

7.47%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

9.64%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

9.00%

-0.93%