PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCYIX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCYIX с HFSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCYIX (Hilton Tactical Income Fund Institutional Class) and HFSAX (Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, HCYIX returned 5.61%/yr vs 8.41%/yr for HFSAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCYIX charges 0.87%/yr vs 1.75%/yr for HFSAX.

Доходность

Сравнение доходности HCYIX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HCYIX показывает доходность 2.59%, а HFSAX немного выше – 2.70%. За последние 10 лет акции HCYIX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 5.61% против 8.41% соответственно.

HCYIX

1 день
0.27%
1 месяц
1.56%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.68%
1 год
10.33%
3 года*
8.95%
5 лет*
4.62%
10 лет*
5.61%

HFSAX

1 день
0.20%
1 месяц
1.77%
С начала года
2.70%
6 месяцев
4.15%
1 год
11.18%
3 года*
9.99%
5 лет*
3.52%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCYIX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class		2.59%8.62%10.38%7.07%-10.69%15.81%-1.63%15.59%-2.78%8.36%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		2.70%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Correlation

The correlation between HCYIX and HFSAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.62

The correlation between HCYIX and HFSAX shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hilton Tactical Income Fund Institutional Class

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с HCYIX:
HCYIX с VFIAXHCYIX с HCYAXHCYIX с DXKSXHCYIX с DXRLXHCYIX с DXNLXHCYIX с DXSLXHCYIX с ABRZX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с QDSIXHFSAX с SPYHFSAX с HSAFXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIX

Доходность на риск

HCYIX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCYIX
Ранг доходности на риск HCYIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCYIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCYIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCYIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCYIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCYIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCYIX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCYIXHFSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.55

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.42

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.14

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

8.76

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCYIX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCYIX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSAX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCYIX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCYIXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.55

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.57

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.35

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.33

-0.65

Просадки

Сравнение просадок HCYIX и HFSAX

Максимальная просадка HCYIX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYIX и HFSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCYIXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-12.81%

-12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-3.68%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.73%

-5.67%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.75%

-12.81%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.70%

-12.81%

-12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.16%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-2.39%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.31%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HCYIX и HFSAX

Текущая волатильность для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) составляет 1.32%, в то время как у Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что HCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCYIXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.61%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

3.64%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

4.53%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

6.20%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

6.26%

+1.83%

Сравнение комиссий HCYIX и HFSAX

HCYIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCYIX и HFSAX

Дивидендная доходность HCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности HFSAX в 9.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class		6.64%6.51%3.46%3.05%3.01%2.61%3.36%2.87%4.22%2.75%3.87%4.54%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.49%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Часто задаваемые вопросы

HCYIX and HFSAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFSAX has higher volatility (1.61%) compared to HCYIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, HCYIX dropped -25.70% vs HFSAX's -12.81%.

HFSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCYIX и HFSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор