PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCYIX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCYIX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

HCYIX управляется Direxion. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности HCYIX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCYIX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class		-1.47%8.62%10.38%7.07%-10.69%15.81%-1.63%15.59%-2.78%8.36%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, HCYIX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции HCYIX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 5.47% против 8.41% соответственно.

HCYIX

1 день
1.07%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.10%
1 год
7.09%
3 года*
7.65%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.47%

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hilton Tactical Income Fund Institutional Class

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с HCYIX:
HCYIX с VFIAXHCYIX с DXKSXHCYIX с DXRLXHCYIX с ABRZXHCYIX с DXSLXHCYIX с HCYAXHCYIX с DXNLX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с SAPEXHFSAX с ABRZXHFSAX с PRPFX

Сравнение комиссий HCYIX и HFSAX

HCYIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

HCYIX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCYIX
Ранг доходности на риск HCYIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCYIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCYIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCYIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCYIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCYIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCYIX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCYIXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.37

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

3.18

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.78

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

9.69

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCYIX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCYIX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCYIX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCYIXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.37

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.35

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.30

-0.65

Корреляция

Корреляция между HCYIX и HFSAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCYIX и HFSAX

Дивидендная доходность HCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class		6.42%6.51%3.46%3.05%3.01%2.61%3.36%2.87%4.22%2.75%3.87%4.54%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HCYIX и HFSAX

Максимальная просадка HCYIX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYIX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCYIXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-12.81%

-12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-3.68%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.75%

-12.81%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.70%

-12.81%

-12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-3.60%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-2.39%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.06%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HCYIX и HFSAX

Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что HCYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCYIXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.72%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

3.68%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

4.41%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

6.31%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

6.25%

+1.82%