Сравнение HCYAX с GPIFX
HCYAX (Hilton Tactical Income Fund) and GPIFX (GuidePath Flexible Income Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, HCYAX returned 5.37%/yr vs 2.78%/yr for GPIFX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HCYAX charges 1.12%/yr vs 0.50%/yr for GPIFX.
Доходность
Сравнение доходности HCYAX и GPIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCYAX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у GPIFX с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции HCYAX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 5.37% против 2.78% соответственно.
HCYAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 5.37%
GPIFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение доходности по годам HCYAX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | 2.47% | 8.41% | 10.12% | 6.81% | -10.88% | 15.51% | -1.78% | 15.34% | -2.96% | 8.06% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 2.20% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
Correlation
The correlation between HCYAX and GPIFX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г. | 0.47 |
Over the past year, HCYAX and GPIFX have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCYAX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
HCYAX
GPIFX
Сравнение HCYAX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCYAX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.63 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 4.01 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 18.30 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCYAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.82 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.10 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.52 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.47 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок HCYAX и GPIFX
Максимальная просадка HCYAX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYAX и GPIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCYAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -16.72% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -1.69% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.73% | -4.14% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | -16.72% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.70% | -16.72% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.20% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -4.03% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.37% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCYAX и GPIFX
Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что HCYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCYAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.77% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 1.96% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 2.41% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 4.79% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 5.32% | +2.78% |
Сравнение комиссий HCYAX и GPIFX
HCYAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCYAX и GPIFX
Дивидендная доходность HCYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности GPIFX в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.56% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | 6.40% | 6.26% | 3.22% | 2.81% | 2.77% | 2.40% | 3.26% | 2.64% | 3.98% | 2.54% | 3.63% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
HCYAX and GPIFX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCYAX has higher volatility (1.37%) compared to GPIFX (0.77%). In terms of maximum drawdown, HCYAX dropped -25.70% vs GPIFX's -16.72%.
GPIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCYAX и GPIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор