Сравнение HCYAX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
HCYAX управляется Direxion. Фонд был запущен 15 сент. 2013 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HCYAX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCYAX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | -2.63% | 8.41% | 10.12% | 6.81% | -10.88% | 15.51% | -1.78% | 15.34% | -2.96% | 8.06% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | -0.45% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, HCYAX показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у GPIFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции HCYAX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 5.12% против 2.64% соответственно.
HCYAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.12%
GPIFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCYAX и GPIFX
HCYAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
HCYAX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
HCYAX
GPIFX
Сравнение HCYAX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCYAX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.86 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.09 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.66 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 1.88 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCYAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.86 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.05 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.43 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между HCYAX и GPIFX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCYAX и GPIFX
Дивидендная доходность HCYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности GPIFX в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | 6.58% | 6.26% | 3.22% | 2.81% | 2.77% | 2.40% | 3.26% | 2.64% | 3.98% | 2.54% | 3.63% | 4.28% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.69% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок HCYAX и GPIFX
Максимальная просадка HCYAX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYAX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCYAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -16.72% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -3.50% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | -16.72% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.70% | -16.72% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -2.79% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -4.07% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.24% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCYAX и GPIFX
Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что HCYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCYAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 1.29% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 1.75% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 2.73% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 4.78% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 5.31% | +2.76% |