Сравнение HCYAX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
HCYAX управляется Direxion. Фонд был запущен 15 сент. 2013 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HCYAX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCYAX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | -2.63% | 8.41% | 10.12% | 6.81% | -10.88% | 15.51% | -1.78% | 15.34% | -2.96% | 8.06% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, HCYAX показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции HCYAX уступали акциям GIPIX по среднегодовой доходности: 5.12% против 5.45% соответственно.
HCYAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.12%
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCYAX и GIPIX
HCYAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
HCYAX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
HCYAX
GIPIX
Сравнение HCYAX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCYAX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.60 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 4.10 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCYAX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HCYAX и GIPIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCYAX и GIPIX
Дивидендная доходность HCYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности GIPIX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | 6.58% | 6.26% | 3.22% | 2.81% | 2.77% | 2.40% | 3.26% | 2.64% | 3.98% | 2.54% | 3.63% | 4.28% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок HCYAX и GIPIX
Максимальная просадка HCYAX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYAX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCYAX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -29.46% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -6.33% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | -20.65% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.70% | -20.65% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -5.50% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -3.70% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.65% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCYAX и GIPIX
Текущая волатильность для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) составляет 2.18%, в то время как у Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что HCYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCYAX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 2.94% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 4.78% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 8.09% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 7.93% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 8.06% | +0.01% |