Сравнение HCYAX с GIPIX
HCYAX (Hilton Tactical Income Fund) and GIPIX (Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, HCYAX returned 5.37%/yr vs 6.16%/yr for GIPIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HCYAX charges 1.12%/yr vs 0.19%/yr for GIPIX.
Доходность
Сравнение доходности HCYAX и GIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCYAX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции HCYAX уступали акциям GIPIX по среднегодовой доходности: 5.37% против 6.16% соответственно.
HCYAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 5.37%
GIPIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам HCYAX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | 2.47% | 8.41% | 10.12% | 6.81% | -10.88% | 15.51% | -1.78% | 15.34% | -2.96% | 8.06% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.42% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Correlation
The correlation between HCYAX and GIPIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г. | 0.83 |
The correlation between HCYAX and GIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCYAX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
HCYAX
GIPIX
Сравнение HCYAX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCYAX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.72 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 11.88 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCYAX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.34 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HCYAX и GIPIX
Максимальная просадка HCYAX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYAX и GIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCYAX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -29.46% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -5.59% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.73% | -9.11% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | -20.65% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.70% | -20.65% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -3.68% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.27% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCYAX и GIPIX
Текущая волатильность для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) составляет 1.37%, в то время как у Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что HCYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCYAX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 2.18% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 5.32% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 6.50% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 8.00% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.10% | 8.11% | -0.01% |
Сравнение комиссий HCYAX и GIPIX
HCYAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCYAX и GIPIX
Дивидендная доходность HCYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности GIPIX в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.51% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | 6.40% | 6.26% | 3.22% | 2.81% | 2.77% | 2.40% | 3.26% | 2.64% | 3.98% | 2.54% | 3.63% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HCYAX and GIPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GIPIX has higher volatility (2.18%) compared to HCYAX (1.37%). In terms of maximum drawdown, HCYAX dropped -25.70% vs GIPIX's -29.46%.
GIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCYAX и GIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор