Сравнение HCYAX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
HCYAX управляется Direxion. Фонд был запущен 15 сент. 2013 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HCYAX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCYAX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | -2.63% | 8.41% | 10.12% | 6.81% | -10.88% | 15.51% | -1.78% | 15.34% | -2.96% | 8.06% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -2.76% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HCYAX показывает доходность -2.63%, а COTZX немного ниже – -2.76%. За последние 10 лет акции HCYAX уступали акциям COTZX по среднегодовой доходности: 5.12% против 6.95% соответственно.
HCYAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.12%
COTZX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCYAX и COTZX
HCYAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Доходность на риск
HCYAX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
HCYAX
COTZX
Сравнение HCYAX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCYAX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.20 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.06 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 10.72 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCYAX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.95 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.62 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HCYAX и COTZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCYAX и COTZX
Дивидендная доходность HCYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности COTZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | 6.58% | 6.26% | 3.22% | 2.81% | 2.77% | 2.40% | 3.26% | 2.64% | 3.98% | 2.54% | 3.63% | 4.28% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.46% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок HCYAX и COTZX
Максимальная просадка HCYAX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYAX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCYAX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -47.48% | +21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -5.40% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | -17.80% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.70% | -17.80% | -7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -3.79% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -3.49% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.04% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCYAX и COTZX
Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX) имеют волатильность 2.18% и 2.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCYAX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 2.15% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 3.41% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 8.52% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 7.28% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 7.35% | +0.72% |