Сравнение HCYAX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
HCYAX управляется Direxion. Фонд был запущен 15 сент. 2013 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HCYAX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCYAX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | -1.53% | 8.41% | 10.12% | 6.81% | -10.88% | 15.51% | -1.78% | 15.34% | -2.96% | 8.06% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, HCYAX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HCYAX имеют среднегодовую доходность 5.24%, а акции ABRYX немного отстают с 5.02%.
HCYAX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.24%
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCYAX и ABRYX
HCYAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
HCYAX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
HCYAX
ABRYX
Сравнение HCYAX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCYAX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.21 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.84 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.44 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.85 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 11.27 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCYAX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.21 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.61 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HCYAX и ABRYX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCYAX и ABRYX
Дивидендная доходность HCYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | 6.19% | 6.26% | 3.22% | 2.81% | 2.77% | 2.40% | 3.26% | 2.64% | 3.98% | 2.54% | 3.63% | 4.28% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок HCYAX и ABRYX
Максимальная просадка HCYAX за все время составила -25.70%, примерно равная максимальной просадке ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYAX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCYAX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -26.63% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -6.93% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | -19.17% | +5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.70% | -26.63% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -1.56% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -4.68% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.75% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCYAX и ABRYX
Текущая волатильность для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) составляет 2.57%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что HCYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCYAX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 4.10% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 7.58% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.94% | 9.38% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 12.13% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 10.88% | -2.80% |