PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCSG с AVAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HCSG с AVAV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCSG (Healthcare Services Group, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. HCSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, HCSG returned -4.65%/yr vs 20.53%/yr for AVAV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCSG и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCSG показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -20.84%. За последние 10 лет акции HCSG уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: -4.65% против 20.53% соответственно.

HCSG

1 день
-0.25%
1 месяц
-4.36%
С начала года
5.60%
6 месяцев
7.34%
1 год
42.99%
3 года*
13.20%
5 лет*
-6.35%
10 лет*
-4.65%

AVAV

1 день
-6.30%
1 месяц
6.22%
С начала года
-20.84%
6 месяцев
-29.55%
1 год
2.85%
3 года*
24.66%
5 лет*
11.45%
10 лет*
20.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCSG и AVAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCSG
Healthcare Services Group, Inc.		5.60%64.61%12.01%-13.58%-28.66%-34.56%19.52%-37.76%-22.39%36.77%
AVAV
AeroVironment, Inc.		-20.84%57.18%22.10%47.14%38.09%-28.62%40.75%-9.14%20.99%109.32%

Correlation

The correlation between HCSG and AVAV is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2007 г.

0.31

Over the past year, the correlation between HCSG and AVAV has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCSG:

$1.43B

AVAV:

$9.34B

EPS

HCSG:

$0.94

AVAV:

-$4.63

Коэффициент P/S

HCSG:

0.79

AVAV:

7.79

Коэффициент P/B

HCSG:

2.34

AVAV:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

HCSG:

$1.85B

AVAV:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCSG:

$251.34M

AVAV:

$104.63M

EBITDA (12 мес.)

HCSG:

$88.48M

AVAV:

-$242.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Healthcare Services Group, Inc.

AeroVironment, Inc.

Часто сравнивают с HCSG:
HCSG с NUTXHCSG с VOOHCSG с PFEHCSG с SPYHCSG с QQQHCSG с JNJHCSG с EVER
Часто сравнивают с AVAV:
AVAV с KTOSAVAV с RCATAVAV с DRSAVAV с CORTAVAV с AIRAVAV с BA.LAVAV с SPY

Доходность на риск

HCSG vs. AVAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCSG
Ранг доходности на риск HCSG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCSG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCSG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCSG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCSG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCSG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVAV
Ранг доходности на риск AVAV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCSG c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCSGAVAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.04

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.61

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

0.05

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

0.09

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCSG vs. AVAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCSG на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа AVAV равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCSG и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCSGAVAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.04

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.21

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.40

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.24

-0.03

Просадки

Сравнение просадок HCSG и AVAV

Максимальная просадка HCSG за все время составила -81.04%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCSG и AVAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCSGAVAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.04%

-61.45%

-19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-61.45%

+41.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.96%

-61.45%

+21.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.47%

-61.45%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.04%

-61.45%

-19.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.31%

-53.28%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.00%

-28.55%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

33.18%

-25.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HCSG и AVAV

Текущая волатильность для Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) составляет 9.41%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что HCSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCSGAVAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

24.22%

-14.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.04%

57.92%

-24.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.66%

72.94%

-28.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.06%

55.62%

-13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.49%

51.85%

-11.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCSG и AVAV

Ни HCSG, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVAV
AeroVironment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCSG
Healthcare Services Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%7.10%4.68%2.89%3.26%1.92%1.43%1.87%2.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCSG и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Services Group, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
462.77M
-10.80M
(HCSG) Общая выручка
(AVAV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HCSG and AVAV have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVAV has higher volatility (24.22%) compared to HCSG (9.41%). In terms of maximum drawdown, HCSG dropped -81.04% vs AVAV's -61.45%.

HCSG currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCSG и AVAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор