PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCSG с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HCSG с JNJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCSG (Healthcare Services Group, Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HCSG in Medical Care Facilities, JNJ in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, HCSG returned -4.65%/yr vs 9.85%/yr for JNJ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCSG и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCSG показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции HCSG уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -4.65% против 9.85% соответственно.

HCSG

1 день
-0.25%
1 месяц
-4.36%
С начала года
5.60%
6 месяцев
7.34%
1 год
42.99%
3 года*
13.20%
5 лет*
-6.35%
10 лет*
-4.65%

JNJ

1 день
0.16%
1 месяц
0.14%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.93%
1 год
48.18%
3 года*
15.79%
5 лет*
9.14%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCSG и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCSG
Healthcare Services Group, Inc.		5.60%64.61%12.01%-13.58%-28.66%-34.56%19.52%-37.76%-22.39%36.77%
JNJ
Johnson & Johnson		9.07%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between HCSG and JNJ is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.17

The correlation between HCSG and JNJ shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCSG:

$1.43B

JNJ:

$545.87B

EPS

HCSG:

$0.94

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/E

HCSG:

21.53

JNJ:

25.81

Коэффициент PEG

HCSG:

2.18

JNJ:

0.86

Коэффициент P/S

HCSG:

0.79

JNJ:

5.64

Коэффициент P/B

HCSG:

2.34

JNJ:

6.72

Общая выручка (12 мес.)

HCSG:

$1.85B

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCSG:

$251.34M

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

HCSG:

$88.48M

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Healthcare Services Group, Inc.

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с HCSG:
HCSG с NUTXHCSG с VOOHCSG с PFEHCSG с SPYHCSG с QQQHCSG с EVERHCSG с ANGI
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с PFEJNJ с ABBVJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

HCSG vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCSG
Ранг доходности на риск HCSG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCSG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCSG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCSG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCSG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCSG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCSG c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCSGJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.91

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
4.26

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.52

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

4.42

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

13.33

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCSG vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCSG на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCSG и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCSGJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.91

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.55

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.54

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.53

-0.32

Просадки

Сравнение просадок HCSG и JNJ

Максимальная просадка HCSG за все время составила -81.04%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCSG и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCSGJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.04%

-50.67%

-30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-10.96%

-8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.96%

-15.95%

-24.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.47%

-18.41%

-52.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.04%

-27.37%

-53.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.31%

-9.67%

-47.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.00%

-11.88%

-20.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

3.63%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HCSG и JNJ

Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что HCSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCSGJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

5.20%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.04%

12.17%

+20.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.66%

16.67%

+27.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.06%

16.82%

+25.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.49%

18.45%

+22.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCSG и JNJ

HCSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCSG
Healthcare Services Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%7.10%4.68%2.89%3.26%1.92%1.43%1.87%2.04%
JNJ
Johnson & Johnson		2.35%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCSG и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Services Group, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
462.77M
24.06B
(HCSG) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCSG и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Healthcare Services Group, Inc. и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
16.4%
71.5%
Активы портфеля
HCSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.83M при выручке в 462.77M, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

HCSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.84M при выручке в 462.77M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

HCSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.06M при выручке в 462.77M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

HCSG and JNJ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCSG has higher volatility (9.41%) compared to JNJ (5.20%). In terms of maximum drawdown, HCSG dropped -81.04% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCSG и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор