PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCSG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCSG с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HCSG (Healthcare Services Group, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, HCSG returned -3.29%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCSG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCSG показывает доходность 23.33%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции HCSG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -3.29% против 22.01% соответственно.

HCSG

1 день
4.11%
1 месяц
15.42%
С начала года
23.33%
6 месяцев
20.06%
1 год
62.40%
3 года*
17.87%
5 лет*
-4.83%
10 лет*
-3.29%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCSG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCSG
Healthcare Services Group, Inc.		23.33%64.61%12.01%-13.58%-28.66%-34.56%19.52%-37.76%-22.39%36.77%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between HCSG and QQQ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Healthcare Services Group, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HCSG:
HCSG с NUTXHCSG с VOOHCSG с PFEHCSG с SPYHCSG с JNJHCSG с EVERHCSG с ANGI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

HCSG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCSG
Ранг доходности на риск HCSG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCSG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCSG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCSG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCSG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCSG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCSG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCSGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.81

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.41

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.71

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

10.01

-2.15

HCSG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCSG на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCSG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCSG и QQQ

Максимальная просадка HCSG за все время составила -81.04%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCSG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCSGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.04%

-82.97%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-11.96%

-7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.96%

-22.77%

-17.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.30%

-35.12%

-35.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.04%

-35.12%

-45.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.15%

-4.66%

-45.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.03%

-32.72%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

3.23%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HCSG и QQQ

Текущая волатильность для Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) составляет 8.27%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что HCSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCSGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

9.17%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.21%

14.54%

+18.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.02%

17.95%

+27.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.15%

22.69%

+19.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.57%

22.41%

+18.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCSG и QQQ

HCSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCSG
Healthcare Services Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%7.10%4.68%2.89%3.26%1.92%1.43%1.87%2.04%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

HCSG and QQQ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to HCSG (8.27%). In terms of maximum drawdown, HCSG dropped -81.04% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCSG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор