PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCSG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCSG с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HCSG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCSG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCSG
Healthcare Services Group, Inc.		-6.64%64.61%12.01%-13.58%-28.66%-34.56%19.52%-37.76%-22.39%36.77%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, HCSG показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции HCSG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -5.27% против 18.99% соответственно.

HCSG

1 день
-3.77%
1 месяц
-19.67%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
9.85%
1 год
77.26%
3 года*
8.77%
5 лет*
-7.49%
10 лет*
-5.27%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Healthcare Services Group, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HCSG:
HCSG с NUTXHCSG с PFEHCSG с SPYHCSG с VOOHCSG с JNJ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

HCSG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCSG
Ранг доходности на риск HCSG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCSG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCSG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCSG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCSG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCSG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCSGQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.07

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.66

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

2.00

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

7.32

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCSG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCSG на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCSG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCSGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.07

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.59

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.86

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.38

-0.17

Корреляция

Корреляция между HCSG и QQQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCSG и QQQ

HCSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCSG
Healthcare Services Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%7.10%4.68%2.89%3.26%1.92%1.43%1.87%2.04%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок HCSG и QQQ

Максимальная просадка HCSG за все время составила -81.04%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCSG и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HCSGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.04%

-82.97%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-12.62%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.47%

-35.12%

-35.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.04%

-35.12%

-45.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.26%

-7.86%

-54.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.88%

-32.99%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

3.44%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HCSG и QQQ

Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что HCSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCSGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

6.61%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.50%

12.82%

+17.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.46%

22.70%

+27.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.43%

22.38%

+19.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.89%

22.25%

+17.64%