PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRE.TO с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCRE.TO с AVGE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

HCRE.TO (Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - HCRE.TO is a REIT fund tracking the Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return), while AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis. HCRE.TO is passively managed, while AVGE is actively managed. Over the past 3 years, HCRE.TO returned 12.39%/yr vs 23.70%/yr for AVGE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HCRE.TO charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности HCRE.TO и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HCRE.TO торгуется в CAD, в то время как AVGE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HCRE.TO показывает доходность 13.11%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 19.13%.

HCRE.TO

1 день
0.74%
1 месяц
2.44%
С начала года
13.11%
6 месяцев
13.70%
1 год
17.07%
3 года*
12.39%
5 лет*
4.06%
10 лет*
—

AVGE

1 день
-0.70%
1 месяц
2.44%
С начала года
19.13%
6 месяцев
18.05%
1 год
34.18%
3 года*
23.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCRE.TO и AVGE

2026 (YTD)2025202420232022
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		13.11%12.54%3.71%0.93%7.85%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		19.13%15.33%23.60%16.20%11.21%

Correlation

The correlation between HCRE.TO and AVGE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с HCRE.TO:
HCRE.TO с MREL.TOHCRE.TO с HGR.TOHCRE.TO с RIT.TOHCRE.TO с XRE.TOHCRE.TO с VRE.TOHCRE.TO с CGR.TOHCRE.TO с ZRE.TO
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX

Доходность на риск

HCRE.TO vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRE.TO
Ранг доходности на риск HCRE.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRE.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRE.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRE.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRE.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRE.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRE.TO c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCRE.TOAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.52

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.51

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.53

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

17.92

-11.72

HCRE.TO vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRE.TO на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа AVGE равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRE.TO и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCRE.TO и AVGE

Максимальная просадка HCRE.TO за все время составила -43.39%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRE.TO и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCRE.TOAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.39%

-17.64%

-25.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-7.58%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-17.64%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.41%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-2.12%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.91%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRE.TO и AVGE

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) составляет 2.75%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что HCRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCRE.TOAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

5.37%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

11.18%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

13.66%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

16.04%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

16.04%

+3.82%

Сравнение комиссий HCRE.TO и AVGE

HCRE.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRE.TO и AVGE

HCRE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.42%1.67%1.92%1.93%0.74%
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCRE.TO and AVGE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for HCRE.TO.

HCRE.TO is categorized as REIT, while AVGE is Global Equities. They also come from different issuers: Global X and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for HCRE.TO and 0.23% for AVGE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCRE.TO и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор