PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRE.TO с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCRE.TO с AVGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCRE.TO (Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - HCRE.TO is a REIT fund tracking the Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return), while AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis. HCRE.TO is passively managed, while AVGE is actively managed. Over the past 3 years, HCRE.TO returned 8.92%/yr vs 23.43%/yr for AVGE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HCRE.TO charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности HCRE.TO и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HCRE.TO торгуется в CAD, в то время как AVGE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HCRE.TO показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 17.74%.

HCRE.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
0.32%
С начала года
9.39%
6 месяцев
12.37%
1 год
12.73%
3 года*
8.92%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—

AVGE

1 день
0.59%
1 месяц
5.78%
С начала года
17.74%
6 месяцев
16.74%
1 год
37.00%
3 года*
23.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCRE.TO и AVGE

2026 (YTD)2025202420232022
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		9.39%12.54%3.71%0.93%9.87%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		17.74%15.30%23.75%16.41%10.07%

Correlation

The correlation between HCRE.TO and AVGE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.31

Сравнение распределения секторов HCRE.TO и AVGE

Секторы
HCRE.TO
AVGE

Недвижимость

28.3%
3.5%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

8.8%

Финансовые услуги

-

18.0%

Здравоохранение

-

6.0%

Промышленность

-

13.7%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Недвижимость

HCRE.TO
28.3%
AVGE
3.5%

Сырьевые материалы

HCRE.TO

-

AVGE
5.3%

Коммуникационные услуги

HCRE.TO

-

AVGE
6.9%

Потребительский циклический сектор

HCRE.TO

-

AVGE
11.9%

Потребительский защитный сектор

HCRE.TO

-

AVGE
4.7%

Энергетика

HCRE.TO

-

AVGE
8.8%

Финансовые услуги

HCRE.TO

-

AVGE
18.0%

Здравоохранение

HCRE.TO

-

AVGE
6.0%

Промышленность

HCRE.TO

-

AVGE
13.7%

Технологии

HCRE.TO

-

AVGE
19.1%

Коммунальные услуги

HCRE.TO

-

AVGE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с HCRE.TO:
HCRE.TO с MREL.TOHCRE.TO с HGR.TOHCRE.TO с VRE.TOHCRE.TO с XRE.TOHCRE.TO с CGR.TOHCRE.TO с RIT.TOHCRE.TO с ZRE.TO
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX

Доходность на риск

HCRE.TO vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRE.TO
Ранг доходности на риск HCRE.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRE.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRE.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRE.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRE.TO c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRE.TOAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
3.12

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
4.28

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.60

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

4.95

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

20.78

-16.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRE.TO vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRE.TO на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа AVGE равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRE.TO и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRE.TOAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

3.12

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.75

-1.40

Просадки

Сравнение просадок HCRE.TO и AVGE

Максимальная просадка HCRE.TO за все время составила -43.39%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRE.TO и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCRE.TOAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.39%

-17.56%

-25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-7.51%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-17.56%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

0.00%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-2.03%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.79%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRE.TO и AVGE

Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеют волатильность 3.28% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCRE.TOAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.28%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

9.36%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

11.94%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

13.33%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

13.33%

+8.29%

Сравнение комиссий HCRE.TO и AVGE

HCRE.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRE.TO и AVGE

HCRE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.61%1.67%1.92%1.93%0.74%
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCRE.TO and AVGE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for HCRE.TO.

HCRE.TO is categorized as REIT, while AVGE is Global Equities. They also come from different issuers: Global X and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for HCRE.TO and 0.23% for AVGE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCRE.TO и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор