PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRE.TO с XRE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCRE.TO с XRE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO).

HCRE.TO и XRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return). Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. XRE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HCRE.TO и XRE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCRE.TO и XRE.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		1.35%12.54%3.71%0.93%-17.12%33.69%-6.72%18.00%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		1.13%8.89%-2.52%1.88%-17.34%32.49%-13.63%15.05%

Доходность по периодам

С начала года, HCRE.TO показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у XRE.TO с доходностью 1.13%.

HCRE.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-5.87%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
9.30%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

XRE.TO

1 день
1.11%
1 месяц
-4.91%
С начала года
1.13%
6 месяцев
-2.17%
1 год
8.25%
3 года*
1.64%
5 лет*
1.77%
10 лет*
4.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

Часто сравнивают с HCRE.TO:
HCRE.TO с MREL.TOHCRE.TO с RIT.TOHCRE.TO с VRE.TOHCRE.TO с CGR.TOHCRE.TO с HGR.TOHCRE.TO с CASH.TOHCRE.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с XRE.TO:
XRE.TO с ZRE.TOXRE.TO с VRE.TOXRE.TO с CGR.TOXRE.TO с XIC.TOXRE.TO с XDIV.TOXRE.TO с VOOXRE.TO с XBB.TO

Сравнение комиссий HCRE.TO и XRE.TO

HCRE.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XRE.TO в 0.61%.

XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HCRE.TO vs. XRE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRE.TO
Ранг доходности на риск HCRE.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRE.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRE.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XRE.TO
Ранг доходности на риск XRE.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRE.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRE.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRE.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRE.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRE.TO c XRE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRE.TOXRE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.60

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.92

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.02

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

2.72

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRE.TO vs. XRE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRE.TO на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRE.TO равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRE.TO и XRE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRE.TOXRE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.11

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.47

-0.17

Корреляция

Корреляция между HCRE.TO и XRE.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRE.TO и XRE.TO

HCRE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		4.90%5.00%5.55%4.52%4.85%2.59%4.45%4.82%4.80%4.71%5.20%5.59%

Просадки

Сравнение просадок HCRE.TO и XRE.TO

Максимальная просадка HCRE.TO за все время составила -43.39%, что меньше максимальной просадки XRE.TO в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRE.TO и XRE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCRE.TOXRE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.39%

-57.06%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-8.66%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-30.53%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-11.34%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-9.70%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.25%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRE.TO и XRE.TO

Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что HCRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCRE.TOXRE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.83%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

8.51%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

13.90%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

16.17%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

17.56%

+4.28%