PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRE.TO с HGR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCRE.TO с HGR.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO).

HCRE.TO и HGR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return). Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. HGR.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 23 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HCRE.TO и HGR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCRE.TO и HGR.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		1.35%12.54%3.71%0.93%-17.12%33.69%-6.72%18.00%
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF		-1.57%-0.91%2.46%4.01%-31.59%24.87%-8.27%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, HCRE.TO показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у HGR.TO с доходностью -1.57%.

HCRE.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-5.87%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
9.30%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

HGR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-5.11%
1 год
-6.27%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF

Harvest Global REIT Leaders Income ETF

Часто сравнивают с HCRE.TO:
HCRE.TO с XRE.TOHCRE.TO с MREL.TOHCRE.TO с RIT.TOHCRE.TO с VRE.TOHCRE.TO с CGR.TOHCRE.TO с CASH.TOHCRE.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с HGR.TO:
HGR.TO с RMAX.TOHGR.TO с XEF.TOHGR.TO с XRE.TOHGR.TO с RIT.TOHGR.TO с MREL.TOHGR.TO с VRE.TOHGR.TO с CGR.TO

Сравнение комиссий HCRE.TO и HGR.TO

HCRE.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HGR.TO в 0.85%.

HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HCRE.TO vs. HGR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRE.TO
Ранг доходности на риск HCRE.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRE.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRE.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HGR.TO
Ранг доходности на риск HGR.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGR.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGR.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGR.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGR.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGR.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRE.TO c HGR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRE.TOHGR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

-0.43

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

-0.51

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.94

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.53

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

-1.53

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRE.TO vs. HGR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRE.TO на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа HGR.TO равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRE.TO и HGR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRE.TOHGR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.43

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.14

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.02

+0.31

Корреляция

Корреляция между HCRE.TO и HGR.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRE.TO и HGR.TO

HCRE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%.

TTM202520242023202220212020201920182017
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF		10.69%10.35%9.32%8.72%8.30%5.28%6.22%5.36%6.19%2.75%

Просадки

Сравнение просадок HCRE.TO и HGR.TO

Максимальная просадка HCRE.TO за все время составила -43.39%, примерно равная максимальной просадке HGR.TO в -41.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRE.TO и HGR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCRE.TOHGR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.39%

-41.33%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-9.87%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-41.33%

+8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-29.16%

+22.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-16.67%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.51%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRE.TO и HGR.TO

Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что HCRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCRE.TOHGR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.14%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

10.23%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

14.69%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

16.77%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

18.39%

+3.45%