PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRE.TO с CGR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCRE.TO с CGR.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO).

HCRE.TO и CGR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return). Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. CGR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 26 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HCRE.TO и CGR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCRE.TO и CGR.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		1.35%12.54%3.71%0.93%-17.12%33.69%-6.72%18.00%
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		3.43%2.56%9.99%7.58%-21.75%28.98%-9.40%10.82%

Доходность по периодам

С начала года, HCRE.TO показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у CGR.TO с доходностью 3.43%.

HCRE.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-5.87%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
9.30%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

CGR.TO

1 день
2.33%
1 месяц
-6.96%
С начала года
3.43%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.51%
3 года*
7.87%
5 лет*
3.85%
10 лет*
3.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF

iShares Global Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с HCRE.TO:
HCRE.TO с XRE.TOHCRE.TO с MREL.TOHCRE.TO с RIT.TOHCRE.TO с VRE.TOHCRE.TO с HGR.TOHCRE.TO с CASH.TOHCRE.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с CGR.TO:
CGR.TO с XRE.TOCGR.TO с REETCGR.TO с RS.TOCGR.TO с VFV.TOCGR.TO с ^GSPCCGR.TO с VCRCGR.TO с VNQI

Сравнение комиссий HCRE.TO и CGR.TO

HCRE.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CGR.TO в 0.72%.

CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HCRE.TO vs. CGR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRE.TO
Ранг доходности на риск HCRE.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRE.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRE.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CGR.TO
Ранг доходности на риск CGR.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGR.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGR.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGR.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGR.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGR.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRE.TO c CGR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRE.TOCGR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.24

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.42

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.39

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

1.31

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRE.TO vs. CGR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRE.TO на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа CGR.TO равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRE.TO и CGR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRE.TOCGR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.24

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.26

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.27

+0.03

Корреляция

Корреляция между HCRE.TO и CGR.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRE.TO и CGR.TO

HCRE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		2.43%2.51%2.52%2.59%2.40%1.70%2.22%2.10%2.54%4.25%2.83%2.97%

Просадки

Сравнение просадок HCRE.TO и CGR.TO

Максимальная просадка HCRE.TO за все время составила -43.39%, что меньше максимальной просадки CGR.TO в -52.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRE.TO и CGR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCRE.TOCGR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.39%

-52.90%

+9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-11.05%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-28.76%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-6.96%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-10.06%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.30%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRE.TO и CGR.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) составляет 4.85%, в то время как у iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что HCRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCRE.TOCGR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.64%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

9.08%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

14.72%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

14.95%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

16.53%

+5.31%