PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRE.TO с ZRE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCRE.TO с ZRE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO).

HCRE.TO и ZRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return). Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. ZRE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HCRE.TO и ZRE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCRE.TO и ZRE.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		1.35%12.54%3.71%0.93%-17.12%33.69%-6.72%18.00%
ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF		1.87%12.75%2.89%0.91%-17.75%34.04%-7.72%18.02%

Доходность по периодам

С начала года, HCRE.TO показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у ZRE.TO с доходностью 1.87%.

HCRE.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-5.87%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
9.30%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

ZRE.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-5.03%
С начала года
1.87%
6 месяцев
0.80%
1 год
10.27%
3 года*
5.37%
5 лет*
3.78%
10 лет*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF

BMO Equal Weight REITs Index ETF

Часто сравнивают с HCRE.TO:
HCRE.TO с XRE.TOHCRE.TO с MREL.TOHCRE.TO с RIT.TOHCRE.TO с VRE.TOHCRE.TO с CGR.TOHCRE.TO с HGR.TOHCRE.TO с CASH.TO
Часто сравнивают с ZRE.TO:
ZRE.TO с XRE.TOZRE.TO с VREZRE.TO с VNQZRE.TO с VDY.TOZRE.TO с VRE.TOZRE.TO с XEQT.TOZRE.TO с VOO

Сравнение комиссий HCRE.TO и ZRE.TO

HCRE.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ZRE.TO в 0.61%.

ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HCRE.TO vs. ZRE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRE.TO
Ранг доходности на риск HCRE.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRE.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRE.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ZRE.TO
Ранг доходности на риск ZRE.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZRE.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZRE.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZRE.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZRE.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZRE.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRE.TO c ZRE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRE.TOZRE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.76

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.20

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

3.70

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRE.TO vs. ZRE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRE.TO на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZRE.TO равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRE.TO и ZRE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRE.TOZRE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.24

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.51

-0.21

Корреляция

Корреляция между HCRE.TO и ZRE.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRE.TO и ZRE.TO

HCRE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF		4.81%4.90%5.26%5.14%4.97%3.87%5.01%4.17%4.95%5.05%5.46%6.00%

Просадки

Сравнение просадок HCRE.TO и ZRE.TO

Максимальная просадка HCRE.TO за все время составила -43.39%, что меньше максимальной просадки ZRE.TO в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRE.TO и ZRE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCRE.TOZRE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.39%

-46.29%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-9.08%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-32.44%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-5.62%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-7.75%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.95%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRE.TO и ZRE.TO

Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что HCRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCRE.TOZRE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.94%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

8.67%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

13.63%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

15.56%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

17.66%

+4.18%