PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRE.TO с VRE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCRE.TO с VRE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO).

HCRE.TO и VRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return). Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. VRE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HCRE.TO и VRE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCRE.TO и VRE.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		1.35%12.54%3.71%0.93%-17.12%33.69%-6.72%18.00%
VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF		-4.03%3.98%7.36%9.25%-22.67%35.57%-12.27%13.84%

Доходность по периодам

С начала года, HCRE.TO показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у VRE.TO с доходностью -4.03%.

HCRE.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-5.87%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
9.30%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

VRE.TO

1 день
1.32%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-10.25%
1 год
1.56%
3 года*
3.47%
5 лет*
2.05%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF

Часто сравнивают с HCRE.TO:
HCRE.TO с XRE.TOHCRE.TO с MREL.TOHCRE.TO с RIT.TOHCRE.TO с CGR.TOHCRE.TO с HGR.TOHCRE.TO с CASH.TOHCRE.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с VRE.TO:
VRE.TO с XRE.TOVRE.TO с VDY.TOVRE.TO с ZRE.TOVRE.TO с VCN.TOVRE.TO с VFV.TOVRE.TO с VCE.TOVRE.TO с XEI.TO

Сравнение комиссий HCRE.TO и VRE.TO

И HCRE.TO, и VRE.TO имеют комиссию равную 0.30%.

HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF
VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF

Доходность на риск

HCRE.TO vs. VRE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRE.TO
Ранг доходности на риск HCRE.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRE.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRE.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VRE.TO
Ранг доходности на риск VRE.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRE.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRE.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRE.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRE.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRE.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRE.TO c VRE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRE.TOVRE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.10

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.25

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.03

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.14

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

0.35

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRE.TO vs. VRE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRE.TO на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа VRE.TO равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRE.TO и VRE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRE.TOVRE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.10

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.31

-0.01

Корреляция

Корреляция между HCRE.TO и VRE.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRE.TO и VRE.TO

HCRE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF		3.21%2.85%2.96%2.64%4.73%2.73%3.72%5.15%3.82%3.72%4.10%2.01%

Просадки

Сравнение просадок HCRE.TO и VRE.TO

Максимальная просадка HCRE.TO за все время составила -43.39%, что меньше максимальной просадки VRE.TO в -48.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRE.TO и VRE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCRE.TOVRE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.39%

-48.06%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-15.00%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-29.87%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-12.87%

+6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-8.27%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

6.18%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRE.TO и VRE.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) составляет 4.85%, в то время как у Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что HCRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCRE.TOVRE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.12%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

10.07%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

15.18%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

15.95%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

17.48%

+4.36%