PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRB с PCRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCRB с PCRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).

HCRB и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HCRB и PCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCRB и PCRB

2026 (YTD)202520242023
HCRB
Hartford Core Bond ETF		-0.02%7.06%2.23%3.36%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		0.24%7.21%1.91%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, HCRB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у PCRB с доходностью 0.24%.

HCRB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.87%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—

PCRB

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.30%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Bond ETF

Putnam ESG Core Bond ETF -

Часто сравнивают с HCRB:
HCRB с PTRBHCRB с NEARHCRB с BIVHCRB с AGGHCRB с JBNDHCRB с IUSBHCRB с VCRB
Часто сравнивают с PCRB:
PCRB с JPIEPCRB с BGRNPCRB с FIGBPCRB с bgrnPCRB с IBTOPCRB с PPEMPCRB с FSEC

Сравнение комиссий HCRB и PCRB

HCRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.

PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -
HCRB
Hartford Core Bond ETF

Доходность на риск

HCRB vs. PCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRB
Ранг доходности на риск HCRB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PCRB
Ранг доходности на риск PCRB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRB c PCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRBPCRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.01

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.89

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

5.27

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRB vs. PCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRB на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCRB равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRB и PCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRBPCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.01

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.64

-0.52

Корреляция

Корреляция между HCRB и PCRB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRB и PCRB

Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности PCRB в 9.90%

TTM202520242023202220212020
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.23%4.12%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%
PCRB
Putnam ESG Core Bond ETF -		9.90%4.30%4.38%3.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCRB и PCRB

Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и PCRB.

Загрузка...

Показатели просадок

HCRBPCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-7.20%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.42%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.63%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-1.64%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.86%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRB и PCRB

Hartford Core Bond ETF (HCRB) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что HCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCRBPCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.53%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.49%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.27%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

5.70%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

5.70%

+0.31%