PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRB с HMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCRB с HMOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCRB (Hartford Core Bond ETF) and HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - HCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Hartford, while HMOP is a Municipal Bonds fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past 5 years, HCRB returned 0.12%/yr vs 1.40%/yr for HMOP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HCRB и HMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCRB показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у HMOP с доходностью 1.60%.

HCRB

1 день
-0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
5.27%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—

HMOP

1 день
0.08%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.88%
1 год
6.92%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCRB и HMOP

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCRB
Hartford Core Bond ETF		0.18%7.06%2.23%6.98%-14.61%-1.79%6.78%
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		1.60%4.70%2.52%6.83%-8.37%1.80%3.39%

Correlation

The correlation between HCRB and HMOP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2020 г.

0.57

The correlation between HCRB and HMOP shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Bond ETF

Hartford Municipal Opportunities ETF

Часто сравнивают с HCRB:
HCRB с PTRBHCRB с NEARHCRB с JBNDHCRB с BIVHCRB с AGGHCRB с IUSBHCRB с EDGF
Часто сравнивают с HMOP:
HMOP с MMITHMOP с FMBHMOP с MUNIHMOP с NSIOXHMOP с VGITHMOP с VONGHMOP с VCIT

Доходность на риск

HCRB vs. HMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRB
Ранг доходности на риск HCRB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HMOP
Ранг доходности на риск HMOP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMOP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRB c HMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRBHMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.56

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.82

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.57

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

8.36

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRB vs. HMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRB на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа HMOP равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRB и HMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRBHMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.56

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.36

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.64

-0.51

Просадки

Сравнение просадок HCRB и HMOP

Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки HMOP в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и HMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCRBHMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-13.12%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.70%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-4.81%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-13.12%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.71%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-2.47%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.83%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRB и HMOP

Hartford Core Bond ETF (HCRB) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что HCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCRBHMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

0.77%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

1.78%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

2.71%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

3.86%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

4.26%

+1.70%

Сравнение комиссий HCRB и HMOP

И HCRB, и HMOP имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRB и HMOP

Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности HMOP в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.19%4.12%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%0.00%0.00%
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		3.45%3.40%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%

Часто задаваемые вопросы

HCRB and HMOP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCRB has higher volatility (1.30%) compared to HMOP (0.77%). In terms of maximum drawdown, HCRB dropped -19.90% vs HMOP's -13.12%.

On 5-year performance, HMOP leads with 1.40% vs 0.12% for HCRB. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, HMOP has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HMOP has performed better with a 1.40% return vs 0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HCRB and HMOP have the same expense ratio: 0.29% per year.

HCRB has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.45% for HMOP.

HCRB is categorized as Intermediate Core Bond, while HMOP is Municipal Bonds.

HMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCRB и HMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор