PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRB с HFGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCRB с HFGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO).

HCRB и HFGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HCRB и HFGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCRB и HFGO

2026 (YTD)20252024202320222021
HCRB
Hartford Core Bond ETF		-0.02%7.06%2.23%6.98%-14.61%-0.17%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		-9.27%15.52%40.73%42.45%-36.69%-5.15%

Доходность по периодам

С начала года, HCRB показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у HFGO с доходностью -9.27%.

HCRB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.87%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—

HFGO

1 день
1.43%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-9.07%
1 год
17.95%
3 года*
21.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Bond ETF

Hartford Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с HCRB:
HCRB с PTRBHCRB с NEARHCRB с BIVHCRB с AGGHCRB с JBNDHCRB с IUSBHCRB с VCRB
Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SCHGHFGO с SPMOHFGO с spmoHFGO с SEIMHFGO с GARPHFGO с QQQHFGO с VTI

Сравнение комиссий HCRB и HFGO

HCRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HFGO в 0.60%.

HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF
HCRB
Hartford Core Bond ETF

Доходность на риск

HCRB vs. HFGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRB
Ранг доходности на риск HCRB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRB c HFGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRBHFGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.73

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.03

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

3.37

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRB vs. HFGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRB на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFGO равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRB и HFGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRBHFGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.73

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.21

-0.08

Корреляция

Корреляция между HCRB и HFGO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRB и HFGO

Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как HFGO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.23%4.12%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCRB и HFGO

Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки HFGO в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и HFGO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCRBHFGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-44.64%

+24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-18.29%

+15.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-13.36%

+11.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-16.62%

+9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

5.58%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRB и HFGO

Текущая волатильность для Hartford Core Bond ETF (HCRB) составляет 1.72%, в то время как у Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что HCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCRBHFGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

7.92%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

14.44%

-11.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

24.57%

-20.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

26.16%

-20.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

26.16%

-20.15%