Сравнение HCOW с SPLV

С начала года, HCOW показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HCOW и SPLV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности SPLV в 2.12%

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и SPLV.

Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что HCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.