PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCOW с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

HCOW и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCOW - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HCOW и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCOW и FEGE

2026 (YTD)20252024
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		-1.59%5.76%1.08%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

HCOW

1 день
0.31%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с GCOWHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с SCHD
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий HCOW и FEGE

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

HCOW vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCOWFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.76

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

2.38

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

2.51

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

9.75

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCOW vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCOWFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.76

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.88

-1.47

Корреляция

Корреляция между HCOW и FEGE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и FEGE

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.89%10.88%8.13%1.99%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCOW и FEGE

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

HCOWFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-11.13%

-13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.36%

-10.96%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-8.08%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-1.37%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.82%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и FEGE

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) составляет 4.07%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что HCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCOWFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.59%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

9.89%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

15.66%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

14.87%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

14.87%

+3.05%