Сравнение HCOW с BITY
HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both exchange-traded funds - HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify, while BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, HCOW returned 21.68% vs -37.35% for BITY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HCOW и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCOW показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у BITY с доходностью -23.09%.
HCOW
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCOW и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 4.48% | 18.99% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
Correlation
The correlation between HCOW and BITY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCOW vs. BITY — Ранг доходности на риск
HCOW
BITY
Сравнение HCOW c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCOW | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.85 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.81 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | -1.41 | +12.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCOW | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | -0.94 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.70 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок HCOW и BITY
Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки BITY в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCOW | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -46.36% | +22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -46.36% | +40.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -45.49% | +45.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -19.67% | +14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 26.48% | -24.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCOW и BITY
Текущая волатильность для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) составляет 3.63%, в то время как у Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что HCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCOW | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 9.68% | -6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 31.24% | -22.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 39.94% | -26.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 39.02% | -21.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 39.02% | -21.42% |
Сравнение комиссий HCOW и BITY
И HCOW, и BITY имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCOW и BITY
Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что меньше доходности BITY в 39.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% | 0.00% | 0.00% |
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 11.73% | 10.88% | 8.13% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
HCOW and BITY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.68%) compared to HCOW (3.63%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs BITY's -46.36%.
On 1-year performance, HCOW leads with 21.68% vs -37.35% for BITY. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, HCOW has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HCOW has performed better with a 21.68% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HCOW and BITY have the same expense ratio: 0.65% per year.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 11.73% for HCOW.
HCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while BITY is Derivative Income.
HCOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCOW и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор