Сравнение HCMT с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
HCMT и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMT и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMT и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | -8.51% | 7.39% | 39.14% | 5.67% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 4.97% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
HCMT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и THLV
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
HCMT vs. THLV — Ранг доходности на риск
HCMT
THLV
Сравнение HCMT c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMT | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.81 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.53 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.00 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 10.82 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMT | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.81 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.85 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между HCMT и THLV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и THLV
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.43% | 2.75% | 0.63% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и THLV
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMT | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -13.15% | -23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -6.66% | -12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -4.46% | -8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -3.75% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 1.85% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и THLV
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMT | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 3.33% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 7.61% | +12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.73% | 11.29% | +18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 11.80% | +17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 11.80% | +17.20% |