Сравнение HCMT с SPXS
HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - HCMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). HCMT is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, HCMT returned 43.14% vs -49.42% for SPXS. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. HCMT charges 1.17%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности HCMT и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%.
HCMT
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 14.82%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 43.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -49.42%
- 3 года*
- -43.02%
- 5 лет*
- -34.91%
- 10 лет*
- -41.99%
Сравнение доходности по годам HCMT и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 11.17% | 7.39% | 39.14% | 5.67% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -26.34% | -41.53% | -42.84% | -19.36% |
Correlation
The correlation between HCMT and SPXS is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | -0.92 |
The correlation between HCMT and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCMT vs. SPXS — Ранг доходности на риск
HCMT
SPXS
Сравнение HCMT c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMT | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.75 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | -0.98 | +3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | -1.64 | +8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMT | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | -1.40 | +3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.84 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и SPXS
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCMT | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -100.00% | +63.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -50.77% | +35.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -100.00% | +99.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -96.30% | +88.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 30.20% | -24.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и SPXS
Текущая волатильность для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) составляет 5.80%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что HCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCMT | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 8.36% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 26.83% | -10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 35.52% | -11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.48% | 50.38% | -21.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.48% | 53.53% | -25.05% |
Сравнение комиссий HCMT и SPXS
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и SPXS
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SPXS в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.38% | 0.43% | 2.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.97% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
HCMT and SPXS have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (8.36%) compared to HCMT (5.80%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, HCMT leads with 43.14% vs -49.42% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, HCMT has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HCMT has performed better with a 43.14% return vs -49.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.
SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.38% for HCMT.
HCMT is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 1.08% for SPXS.
HCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCMT и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор