Сравнение HCMT с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
HCMT и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMT и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMT и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | -8.51% | 7.39% | 39.14% | 5.67% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 10.20% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
HCMT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и SCHX
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
HCMT vs. SCHX — Ранг доходности на риск
HCMT
SCHX
Сравнение HCMT c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMT | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.98 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.50 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.51 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 7.02 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMT | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.98 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.80 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между HCMT и SCHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и SCHX
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.43% | 2.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и SCHX
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMT | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -34.33% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -12.19% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -5.67% | -7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -4.00% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 2.62% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и SCHX
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMT | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 5.36% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 9.67% | +10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.73% | 18.33% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 17.13% | +11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 18.13% | +10.87% |