PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMT с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

HCMT и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMT и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMT и QMAR

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		-8.51%7.39%39.14%5.67%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%7.51%

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

HCMT

1 день
0.09%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-6.74%
1 год
15.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с SCHDHCMT с SPXLHCMT с SMHHCMT с SPMOHCMT с JEPQ
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с WLTG

Сравнение комиссий HCMT и QMAR

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии QMAR в 0.90%.

HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Доходность на риск

HCMT vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMTQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.44

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.29

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.47

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.11

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

14.64

-12.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMT vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMTQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.44

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.77

-0.28

Корреляция

Корреляция между HCMT и QMAR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и QMAR

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.46%0.43%2.75%0.63%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCMT и QMAR

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMTQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-19.83%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-9.23%

-10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-0.32%

-13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-3.39%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

1.33%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и QMAR

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMTQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

3.53%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

4.65%

+15.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.73%

13.26%

+16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

14.04%

+14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.00%

14.02%

+14.98%