Сравнение HCMT с PTNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ).
HCMT и PTNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMT и PTNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMT и PTNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | -8.51% | 7.39% | 39.14% | 5.67% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | -6.66% | 7.18% | 15.47% | 7.37% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у PTNQ с доходностью -6.66%.
HCMT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTNQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и PTNQ
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PTNQ в 0.65%.
Доходность на риск
HCMT vs. PTNQ — Ранг доходности на риск
HCMT
PTNQ
Сравнение HCMT c PTNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMT | PTNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.27 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.45 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.36 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 1.06 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMT | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.27 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между HCMT и PTNQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и PTNQ
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности PTNQ в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.43% | 2.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.94% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и PTNQ
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и PTNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMT | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -28.07% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -11.76% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -9.74% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -5.74% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 4.05% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и PTNQ
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMT | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 5.77% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 12.61% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.73% | 15.32% | +14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 12.71% | +16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 16.30% | +12.70% |