PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMT с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. HCMT is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past year, HCMT returned 43.14% vs 33.27% for IUS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCMT charges 1.17%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности HCMT и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

HCMT

1 день
-0.89%
1 месяц
14.82%
С начала года
11.17%
6 месяцев
9.27%
1 год
43.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMT и IUS

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		11.17%7.39%39.14%5.67%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%9.84%

Correlation

The correlation between HCMT and IUS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.76

The correlation between HCMT and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCMT и IUS

Секторы
HCMT
IUS

Технологии

12.9%
22.4%

Финансовые услуги

3.8%
6.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
14.7%

Потребительский циклический сектор

3.3%
10.7%

Здравоохранение

2.8%
12.8%

Промышленность

2.6%
9.7%

Потребительский защитный сектор

1.6%
7.4%

Энергетика

1.1%
10.9%

Коммунальные услуги

0.9%
1.0%

Недвижимость

0.6%
0.5%

Сырьевые материалы

0.6%
3.3%

Технологии

HCMT
12.9%
IUS
22.4%

Финансовые услуги

HCMT
3.8%
IUS
6.8%

Коммуникационные услуги

HCMT
3.6%
IUS
14.7%

Потребительский циклический сектор

HCMT
3.3%
IUS
10.7%

Здравоохранение

HCMT
2.8%
IUS
12.8%

Промышленность

HCMT
2.6%
IUS
9.7%

Потребительский защитный сектор

HCMT
1.6%
IUS
7.4%

Энергетика

HCMT
1.1%
IUS
10.9%

Коммунальные услуги

HCMT
0.9%
IUS
1.0%

Недвижимость

HCMT
0.6%
IUS
0.5%

Сырьевые материалы

HCMT
0.6%
IUS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с HCMPXHCMT с SCHDHCMT с SMHHCMT с JEPQHCMT с SPXL
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

HCMT vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMTIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
3.26

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
4.53

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.60

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

5.44

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

23.27

-16.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMT vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMTIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

3.26

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.85

-0.11

Просадки

Сравнение просадок HCMT и IUS

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, примерно равная максимальной просадке IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMTIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-34.67%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-6.15%

-9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.07%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-3.86%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

1.43%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и IUS

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMTIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

2.50%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

7.41%

+9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

10.26%

+13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.48%

15.00%

+13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.48%

18.04%

+10.44%

Сравнение комиссий HCMT и IUS

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и IUS

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.38%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

HCMT and IUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCMT has higher volatility (5.80%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs IUS's -34.67%.

On 1-year performance, HCMT leads with 43.14% vs 33.27% for IUS. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HCMT has performed better with a 43.14% return vs 33.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.38% for HCMT.

They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMT и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор