PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HCMT с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HCMT и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMT и FTAG


2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF
-8.51%7.39%39.14%5.67%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
12.78%14.82%-6.72%-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.


HCMT

1 день
0.09%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-6.74%
1 год
15.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Сравнение комиссий HCMT и FTAG

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.


Доходность на риск

HCMT vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 2828
Ранг коэф-та Мартина

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HCMTFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.35

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.98

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.17

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

6.62

-4.17

HCMT vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FTAG равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HCMTFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.35

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.33

+0.82

Корреляция

Корреляция между HCMT и FTAG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и FTAG

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FTAG в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF
0.46%0.43%2.75%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок HCMT и FTAG

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и FTAG.


Загрузка...

Показатели просадок


HCMTFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-90.89%

+54.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-11.00%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-78.19%

+64.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-71.17%

+62.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

3.68%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и FTAG

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HCMTFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

4.93%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

10.75%

+9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.73%

17.49%

+12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

17.38%

+11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.00%

19.92%

+9.08%