Сравнение HCMT с FTAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).
HCMT и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMT и FTAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMT и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | -8.51% | 7.39% | 39.14% | 5.67% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | -3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.
HCMT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и FTAG
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.
Доходность на риск
HCMT vs. FTAG — Ранг доходности на риск
HCMT
FTAG
Сравнение HCMT c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMT | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.35 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.98 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.17 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 6.62 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMT | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.35 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.33 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между HCMT и FTAG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и FTAG
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FTAG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.43% | 2.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и FTAG
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMT | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -90.89% | +54.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -11.00% | -8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -78.19% | +64.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -71.17% | +62.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 3.68% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и FTAG
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMT | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 4.93% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 10.75% | +9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.73% | 17.49% | +12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 17.38% | +11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 19.92% | +9.08% |