PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMT с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCMT с FJUN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. HCMT is actively managed, while FJUN is passively managed. Over the past 3 years, HCMT returned 18.91%/yr vs 13.29%/yr for FJUN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HCMT charges 1.17%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности HCMT и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCMT показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью 4.00%.

HCMT

1 день
-4.45%
1 месяц
-0.81%
С начала года
4.79%
6 месяцев
2.44%
1 год
32.49%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

FJUN

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.44%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.80%
1 год
12.54%
3 года*
13.29%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCMT и FJUN

2026 (YTD)202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		4.79%7.39%39.14%6.45%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.00%11.05%16.38%8.03%

Correlation

The correlation between HCMT and FJUN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between HCMT and FJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCMT и FJUN

Секторы
HCMT
FJUN

Технологии

39.1%
39.0%

Финансовые услуги

11.1%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

HCMT
39.1%
FJUN
39.0%

Финансовые услуги

HCMT
11.1%
FJUN
11.1%

Коммуникационные услуги

HCMT
10.6%
FJUN
10.6%

Потребительский циклический сектор

HCMT
9.9%
FJUN
9.9%

Здравоохранение

HCMT
8.3%
FJUN
8.3%

Промышленность

HCMT
7.8%
FJUN
7.8%

Потребительский защитный сектор

HCMT
4.5%
FJUN
4.5%

Энергетика

HCMT
3.1%
FJUN
3.1%

Коммунальные услуги

HCMT
2.1%
FJUN
2.1%

Недвижимость

HCMT
1.8%
FJUN
1.8%

Сырьевые материалы

HCMT
1.7%
FJUN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с HCMPXHCMT с SCHDHCMT с SMHHCMT с JEPQHCMT с SPXL
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с JEPIFJUN с SPYFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с ABIG

Доходность на риск

HCMT vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMT c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCMTFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.23

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.38

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.05

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

17.51

-12.21

HCMT vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FJUN равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и FJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCMT и FJUN

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и FJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCMTFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-13.26%

-23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-4.13%

-11.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.26%

-13.26%

-23.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-0.97%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-1.66%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

0.72%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMT и FJUN

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCMTFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.47%

0.94%

+11.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.67%

4.40%

+15.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

5.66%

+20.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.01%

10.56%

+18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.01%

10.25%

+18.76%

Сравнение комиссий HCMT и FJUN

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMT и FJUN

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.40%0.43%2.75%0.63%

Часто задаваемые вопросы

HCMT and FJUN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCMT has higher volatility (12.47%) compared to FJUN (0.94%). In terms of maximum drawdown, HCMT dropped -36.26% vs FJUN's -13.26%.

On 3-year performance, HCMT leads with 18.91% vs 13.29% for FJUN. On fees, FJUN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HCMT has performed better with a 18.91% return vs 13.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FJUN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

HCMT has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for FJUN.

They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 0.85% for FJUN.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCMT и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор