Сравнение HCMT с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
HCMT и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMT и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMT и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | -8.51% | 7.39% | 39.14% | 5.67% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
HCMT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и DJUN
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
HCMT vs. DJUN — Ранг доходности на риск
HCMT
DJUN
Сравнение HCMT c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMT | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.22 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.85 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.53 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 8.47 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMT | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.22 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.97 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между HCMT и DJUN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и DJUN
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.43% | 2.75% | 0.63% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и DJUN
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMT | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -11.96% | -24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -7.33% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -1.18% | -12.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -1.64% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 1.33% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и DJUN
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMT | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 2.86% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 3.79% | +16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.73% | 10.23% | +19.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 8.50% | +20.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 8.16% | +20.84% |