Сравнение HCMT с BUFX
HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - HCMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Direxion, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HCMT charges 1.17%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности HCMT и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.84%.
HCMT
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCMT и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 4.79% | 23.12% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.84% | 5.43% |
Correlation
The correlation between HCMT and BUFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCMT vs. BUFX — Ранг доходности на риск
HCMT
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HCMT c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCMT | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCMT и BUFX
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCMT | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -2.87% | -33.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -0.59% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -0.24% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCMT | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 4.05% | +22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 4.05% | +24.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 4.05% | +24.96% |
Сравнение комиссий HCMT и BUFX
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и BUFX
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.40% | 0.43% | 2.75% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
HCMT and BUFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFX is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFX is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.
HCMT has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for BUFX.
HCMT is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для HCMT и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор