Сравнение HCMT с BUFX
HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - HCMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Direxion, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCMT charges 1.17%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности HCMT и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
HCMT
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 14.82%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 43.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCMT и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 11.17% | 22.85% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between HCMT and BUFX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCMT vs. BUFX — Ранг доходности на риск
HCMT
BUFX
Сравнение HCMT c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMT | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMT | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 2.68 | -1.94 |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и BUFX
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCMT | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -2.87% | -33.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.07% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -0.24% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCMT | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 3.98% | +20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.48% | 3.98% | +24.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.48% | 3.98% | +24.50% |
Сравнение комиссий HCMT и BUFX
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и BUFX
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.38% | 0.43% | 2.75% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
HCMT and BUFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFX is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFX is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.
HCMT has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for BUFX.
HCMT is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.17% for HCMT and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для HCMT и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор