Сравнение HCMPX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
HCMPX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 10 мар. 2015 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMPX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMPX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | -5.01% | 15.92% | 43.56% | 16.87% | -22.96% | 36.55% | 27.80% | 24.02% | -14.61% | 17.02% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMPX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции HCMPX превзошли акции FGINX по среднегодовой доходности: 14.00% против 12.18% соответственно.
HCMPX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 14.00%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMPX и FGINX
HCMPX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
HCMPX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
HCMPX
FGINX
Сравнение HCMPX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMPX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.84 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.47 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.55 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 10.90 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMPX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.84 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.01 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между HCMPX и FGINX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMPX и FGINX
Дивидендная доходность HCMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMPX HCM Dividend Sector Plus Fund | 0.45% | 0.43% | 29.52% | 5.15% | 8.57% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 12.87% | 8.64% | 4.18% | 2.18% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок HCMPX и FGINX
Максимальная просадка HCMPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMPX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMPX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -54.80% | +25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.56% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -16.21% | -10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.88% | -37.37% | +8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -5.46% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -9.74% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.70% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMPX и FGINX
HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что HCMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMPX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 4.24% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 9.01% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 16.22% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 14.88% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 17.04% | +3.17% |