Сравнение HCMKX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
HCMKX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMKX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMKX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMKX HCM Income Plus Fund | -6.85% | 15.06% | 32.19% | 20.68% | -24.98% | 8.97% | 39.45% | 14.64% | -4.75% | 5.72% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMKX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%.
HCMKX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMKX и QBDSX
HCMKX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
HCMKX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
HCMKX
QBDSX
Сравнение HCMKX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMKX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.60 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.87 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.89 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 3.43 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMKX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.60 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.21 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.15 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между HCMKX и QBDSX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMKX и QBDSX
Дивидендная доходность HCMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMKX HCM Income Plus Fund | 3.92% | 3.66% | 19.48% | 0.04% | 0.00% | 0.20% | 0.27% | 0.16% | 5.97% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок HCMKX и QBDSX
Максимальная просадка HCMKX за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMKX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMKX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -18.38% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -3.09% | -8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -7.40% | -21.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -8.41% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -6.83% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.80% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMKX и QBDSX
HCM Income Plus Fund (HCMKX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что HCMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMKX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 1.40% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 2.77% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 3.77% | +12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 4.32% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 5.26% | +8.73% |