Сравнение HCMKX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Income Plus Fund (HCMKX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
HCMKX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMKX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMKX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMKX HCM Income Plus Fund | -6.85% | 15.06% | 32.19% | 20.68% | -24.98% | 8.97% | 39.45% | 14.64% | -4.75% | 5.72% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.49% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMKX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%.
HCMKX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMKX и CSTAX
HCMKX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
HCMKX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
HCMKX
CSTAX
Сравнение HCMKX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMKX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.81 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.61 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.39 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 9.64 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMKX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.81 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.86 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между HCMKX и CSTAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMKX и CSTAX
Дивидендная доходность HCMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMKX HCM Income Plus Fund | 3.92% | 3.66% | 19.48% | 0.04% | 0.00% | 0.20% | 0.27% | 0.16% | 5.97% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок HCMKX и CSTAX
Максимальная просадка HCMKX за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMKX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMKX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -14.52% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -2.72% | -8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -14.52% | -13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -2.00% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -2.37% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.67% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMKX и CSTAX
HCM Income Plus Fund (HCMKX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что HCMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMKX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 1.43% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 2.11% | +10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 3.50% | +13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 5.16% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 5.82% | +8.17% |