Сравнение HCMKX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
HCMKX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMKX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMKX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMKX HCM Income Plus Fund | -6.85% | 15.06% | 32.19% | 20.68% | -24.98% | 8.97% | 39.45% | 14.64% | -4.75% | 5.72% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMKX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%.
HCMKX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMKX и AVEFX
HCMKX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
HCMKX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
HCMKX
AVEFX
Сравнение HCMKX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Income Plus Fund (HCMKX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMKX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.64 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.65 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 5.64 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMKX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.11 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между HCMKX и AVEFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMKX и AVEFX
Дивидендная доходность HCMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMKX HCM Income Plus Fund | 3.92% | 3.66% | 19.48% | 0.04% | 0.00% | 0.20% | 0.27% | 0.16% | 5.97% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок HCMKX и AVEFX
Максимальная просадка HCMKX за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMKX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMKX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -10.24% | -18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -2.52% | -8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -8.02% | -20.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -2.44% | -7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -0.96% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.74% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMKX и AVEFX
HCM Income Plus Fund (HCMKX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что HCMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMKX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 1.16% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 2.17% | +10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 3.44% | +13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 4.14% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 4.01% | +9.98% |