Сравнение HCMAX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hillman Value Fund (HCMAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
HCMAX управляется Hillman Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMAX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMAX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HCMAX Hillman Value Fund | -1.43% | 10.12% | 11.09% | 24.39% | -8.05% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -3.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMAX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%.
HCMAX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMAX и TILVX
HCMAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
HCMAX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
HCMAX
TILVX
Сравнение HCMAX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillman Value Fund (HCMAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMAX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.01 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.46 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.30 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 6.11 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMAX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.01 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HCMAX и TILVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMAX и TILVX
Дивидендная доходность HCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMAX Hillman Value Fund | 16.69% | 16.45% | 21.58% | 3.09% | 12.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок HCMAX и TILVX
Максимальная просадка HCMAX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMAX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMAX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -60.05% | +37.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -11.79% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -4.83% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -8.32% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.51% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMAX и TILVX
Hillman Value Fund (HCMAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 4.20% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMAX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.38% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 8.32% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 15.76% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 14.82% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.65% | -0.42% |